[R-es] cambiar nombres a una matriz

Mie Ago 3 22:20:17 CEST 2016

Luis,
Dale una mirada a ?within y ?transform
Saludos,
Jorge.-


2016-08-03 12:13 GMT-05:00 LAE <luisespo00 en hotmail.com>:

>
> Hola a todos,
>
>
> Estoy teniendo problemas para cambiar el nombre de los factores.
>
> Mi matriz original es de la siguiente forma:
> > alfa
>
>    local mes amb Fase             sp1               sp2 sp3 sp4
> L1-P1-C Ago.10 Lentico LFP 22.111664 0 0 0
> L3-P3-M Ago.10 Lentico LFP 22.111664 5.527916 5.527916 0
> P-1-C Ago.10 Lotico LFP 11.055832 0 0 0
> P-3-M Ago.10 Lotico LFP 55.27916 5.527916 11.055832 0
> L1-P1-C Dic.10 Lentico LFP 5.527916 0 0 0
> L3-P3-M Dic.10 Lentico LFP 0 0 0 0
> P-1-C Dic.10 Lotico LFP 0 16.583748 11.055832 0
> P-3-M Dic.10 Lotico LFP 5.527916 0 0 0
> L1-P1-C Mar.12 Lentico LFP 55.27916 0 0 0
> L3-P3-M Mar.12 Lentico LFP 71.862908 0 0 0
> P-1-C Mar.12 Lotico LFP 5.527916 0 11.055832 0
> P-3-M Mar.12 Lotico LFP 5.527916 0 5.527916 0
> L1-P1-C Dic.12 Lentico LFP 60.807076 5.527916 16.583748 0
> L3-P3-M Dic.12 Lentico LFP 0 0 0 0
> P-1-C Dic.12 Lotico LFP 0 0 0 0
> P-3-M Dic.12 Lotico LFP 11.055832 0 5.527916 0
> L1-P1-C Dic.13 Lentico LFP 93.974572 0 0 0
> L3-P3-M Dic.13 Lentico LFP 55.27916 0 16.583748 0
> P-1-C Dic.13 Lotico LFP 0 5.527916 5.527916 0
> P-3-M Dic.13 Lotico LFP 0 0 11.055832 0
> L1-P1-C Abr.15 Lentico LFP 127.142067 0 0 0
> L3-P3-M Abr.15 Lentico LFP 49.751244 5.527916 5.527916 0
> P-1-C Abr.15 Lotico LFP 22.111664 0 22.111664 0
> P-3-M Abr.15 Lotico LFP 0 0 16.583748 0
> L1-P1-C Ago.11 Lentico HLP 0 0 0 0
> L3-P3-M Ago.11 Lentico HLP 0 0 0 0
> P-1-C Ago.11 Lotico HLP 0 0 0 5.527916
> P-3-M Ago.11 Lotico HLP 0 0 0 0
> L1-P1-C Ago.12 Lentico HLP 22.111664 0 0 0
>
>
> A esta matriz la tengo que cortar y luego ordenar
>
>  NH3.001<-alfa[5:16,]
> NH3.001
>
> NH3.002<-alfa[1:4,]
> NH3.002
>
>
> Para armar la matriz final tengo que reemplazar el nombre de los factores
> de la variable categórica FASE.
>
> NH3.0002<-replace(NH3.002,NH3.002=="LFP","HFP")
> NH3.0002
>
> Pero no lo estoy consiguiendo. Ya entiende pasarlo como as.character o
> as.factor y no me funciona.
>
> Alguien me podría ayudar resolver este problema.
>
> Desde ya muchas gracias atentamente, Luis
>
>
> Dr. Luis A. Espínola.
> Biólogo - Ecologia de Sistemas Acuáticos
> Instituto Nacional de Limnología (INALI)
> Ciudad Universitaria - Paraje "El Pozo"
> CP: 3000, Santa Fe. Argentina
> TE: + 54 342 4511645
>
>
>
> El 3 ago 2016, a las 1:32 p.m., Carlos Ortega <cof en qualityexcellence.es>
> escribió:
>
> Hola,
>
> Lo que estás comentando es la aplicación de un t-test para las dos muestras
> (tus dos series temporales) y con este test determinar si son las medias
> iguales o no.
>
> Pero con las series temporales, no puedes aplicar un t-test porque en las
> series temporales los valores están auto-correlados (hay dependencias entre
> unos y otros). Por eso tienes que confirmar tu hipótesis de que son o no la
> misma serie temporal de otra forma.
>
> Mira primero esto, que te dice cómo hacerlo:
> https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2006-September/112363.html
>
> Y como supongo que aparecerán conceptos nuevos, mira estas dos referencias
> más:
>
> http://perfdynamics.blogspot.com.es/2014/04/melbournes-weather-and-cross.html
> http://ellisp.github.io/blog/2015/09/19/timeseries-same-acf
>
> Saludos,
> Carlos Ortega
> www.qualityexcellence.es
>
>
> El 3 de agosto de 2016, 4:27, Javier Gómez Gonzalez <zaragatan en gmail.com>
> escribió:
>
> Hola a todos;
>
> Quisiera saber si la frunción timeVariation cuando los intervalos de
> confianza se superponen aunque no sea en todo el perido temporal; es
> correcto decir que: “No podemos afirmar que los valores medios horarios de
> concentración de NO de la serie temporal jun-dic 10-13 son distintos de los
> de la serie temporal jun-dic 14 debido a que los intervalos de confianza al
> 95% de ambas series temporales se superponen el x% de las horas del día y
> que el intervalo de confianza al 95% de la diferencia de las medias incluye
> al cero un y% de las veces”. También tengo otra interpretación que los
> valores del periodo jun-dic 14 son la mayoría de las horas del día
> superiores a los del periodo jun-dic 10-13 pero como los intervalos de
> confianza se superponen las mediciones pueden que no sean
> significativamente distintas. ¿Son acertadas algunas de las dos
> interpretaciones? ¿Sí los intervalos de confianza se superponen en una sola
> hora del día es suficiente para afirmar que las mediciones no son
> significativamente distintas?
>
> En el caso de las medias semanales y mensuales cuando se superponen los
> intervalos de confianza para un día o un mes solamente; ¿es correcto decir
> que para ese día los valores de contaminación no son significativamente
> distintos y para el resto sí?
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
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> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
>
>
>
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> Saludos,
> Carlos Ortega
> www.qualityexcellence.es
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