[R-es] CALIBRACION DE VECTORES AUTORREGRESIVOS ESTRUCTURALES

[Olivier Nuñez]

Podrías utilizar el filtro de Kalman (los paquete dse , dlm y sspir  
lo implementan).
permite este tipo de modelización, ver por ejemplo el siguiente paper:

http://econpapers.repec.org/article/eblecbull/eb-10-00162.htm

Un saludo. Olivier
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Olivier G. Nuñez
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El 08/07/2011, a las 18:04, Diego Maldonado escribió:

> Saludos
> Les comento que estoy tratando de desarrollar un modelo de vectores  
> autorregresivos pero tomando en cuenta teoría económica y el  
> comportamiento real de la económia del Ecuador para la estimación  
> de parámetros del modelo, adicionalmente, quiero incorporar en el  
> modelo espectativas racionales, no si sabe alguien que paquete del  
> R se puede utilizar para obtener esto porque yo encontre VARs pero  
> no toma en cuenta estos temas
>
> Gracias por su tiempo
>
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