[R-es] Chi cuadrado ajustado

[Jorge I Velez]

La prueba de Wald no es correcta en un caso como estos.

Sugeriría, a pesar de la poca información que proporciona Sebastián,
utilizar Regresión Logística o Regresión Poisson.   En R estos modelos
puede ajustarse con la función glm(...).

Dependiendo de las necesidades, también podrías usar Estadística Bayesiana
a través de una distribución multinomial y una Dirichlet, o los modelos GSK
(también conocidos como loglineales --- ver ?loglin en R).

Saludos,
Jorge.-


2017-08-30 16:14 GMT-05:00 Javier Marcuzzi <javier.ruben.marcuzzi en gmail.com>
:

> Estimados
>
> No estoy siguiendo el hilo, podría cometer un error, o darle un paro
> cardíaco a un estadístico. Pero podría ser otro test y no siempre el famoso
> chi 2.
>
> https://www.rdocumentation.org/packages/aod/versions/1.3/topics/wald.test
>
> https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Wald
>
>
> Javier Rubén Marcuzzi
>
> De: Sebastian Gadea
> Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2017 16:51
> Para: eric
> CC: Lista R
> Asunto: Re: [R-es] Chi cuadrado ajustado
>
> Hola Eric,
>
> A la que me refiero es a la que se utiliza para probar la independencia de
> dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de
> contingencia. Pero no se si se puede realiza esa prueba Chi-cuadrado
> ajustando por otra variable.
>
> Y no me refiero a si quiero probar la independencia de X1 y X2 y tengo
> además la variable *sexo*, realizar la prueba para entre X1 y X2 para las
> diferentes categorías de la variable* sexo*, sino a alguna forma de
> contemplar la informacion en *sexo* sin dividir la tabla.
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_
> source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> Libre
> de virus. www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_
> source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> El 29 de agosto de 2017, 14:21, eric <ericconchamunoz en gmail.com> escribió:
>
> > Hola Sebastian, podrias ser mas especifico ? varias pruebas tienen el
> > nombre de chi-cuadrado,
> >
> > segun wikipedia:
> >
> > En estadística <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica> y
> estadística
> > aplicada <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_aplicada> se
> > denomina *prueba χ²* (pronunciado como «ji cuadrado» y a veces como «chi
> > cuadrado») a cualquier prueba
> > <https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis> en la que el
> > estadístico <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral>
> > utilizado sigue una distribución χ²
> > <https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2> si la
> hipótesis
> > nula <https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula> es cierta.
> > Algunos ejemplos de pruebas χ² son:
> >
> >    - La prueba χ² de Pearson
> >    <https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson>, la
> >    cual tiene numerosas aplicaciones:
> >
> >
> >    - La prueba χ² de frecuencias
> >    - La prueba χ² de independencia
> >    - La prueba χ² de bondad de ajuste
> >
> >
> >    - La prueba χ² de Pearson con *corrección por continuidad* o
> *corrección
> >    de Yates <https://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_Yates>*
> >    - La prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas
> >
> >
> >  ... y el termino "ajustar por otra variable" tampoco es tan claro ... en
> > ciencias sociales dicen algo parecido (controlar por otra variable)
> cuando
> > ajustan un modelo en dos pasos, primero con un subconjunto de las
> variables
> > respuesta y luego con todas ... te refieres a esto ?
> >
> > Aclaranos el punto sebastian,
> >
> > Saludos !!!
> >
> > Eric.
> >
> >
> >
> > On 08/29/2017 01:48 PM, Sebastian Gadea wrote:
> >
> > Una consulta desde un Uruguay muy lluvioso,
> >
> > como se realiza una prueba Chi-cuadrado ajustando por otra variable.
> >
> > Muchas gracias!
> >
> > Saludos!
> > Sebastián.
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> Saludos!
> Sebastián.
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