[R-es] Función ARIMA

[Francisco Rodríguez]

En la línea de Isidro, en un código que usé hace tiempo:
MODELO_ARIMAX <- arimax(SINIESTRALIDAD_ACTUAL, order = c(1, 1, 0),     		seasonal = list(order = c(0, 0, 0), period = 12),method = "ML",                        fixed = c(NA, -0.002, -0.0074, -0.009237, NA, -0.0014),		include.mean = FALSE, EXPLICATIVAS)

En este caso dejas fijos a unos determinados valores unos coeficientes y los otros son estimados (los que están en NA). Me temo que es la única posibilidad de hacer lo que dices
Un saludo
PD: arimax, cabe ser usada si quieres incorporar parámetros estacionales, si no creo que vale con arima directamete
> From: ihidalgo en jccm.es
> To: elkintabares9 en gmail.com; R-help-es en r-project.org
> Date: Tue, 17 May 2016 07:53:00 +0200
> Subject: Re: [R-es] Función ARIMA
> 
> Hola, Elkin, por lo que he buscado, creo que tienes que usar el parámetro
> "fixed" dentro de la función arima(), especificando los coeficientes por
> este orden: p, q, d. Imagina que quieres modelar un ar(1) ar(4) ma(2) ma(3),
> tendrías que usar dentro de arima():
> order = c(NA, 0, 0, NA, 0, NA, NA,NA)
> Es decir, los 4 primeros coeficientes son la parte AR, y dejas a 0 el
> segundo y el tercero, los 3 siguientes para la parte MA, donde dejas a cero
> el primero, y el último para el parámetro "d".
> Donde dejas NA la función busca el parámetro... Pruébalo y nos cuentas.
> Un saludo
> 
> Isidro Hidalgo Arellano
> Observatorio del Mercado de Trabajo
> Consejería de Economía, Empresas y Empleo
> http://www.castillalamancha.es/
> 
> 
> -----Mensaje original-----
> De: R-help-es [mailto:r-help-es-bounces en r-project.org] En nombre de Elkin
> Tabares
> Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2016 22:46
> Para: R-help-es en r-project.org
> Asunto: [R-es] Función ARIMA
> 
> Buenas tardes a la comunidad R
> 
> Quiero hacer  un consulta sobre una duda que tengo en R. Específicamente es
> saber como puede en R eliminar de un modelo ARMA los coeficientes no
> significativos, por ejemplo en eviews yo puedo especificar ar(1) ar(4)
> ar(5) ar(8) los cuales para mi caso son los significativos. Sin embargo en R
> debo especificar c( 8,0,0)  usando la función Arima del paquete forecast,
> por tanto me arroja todos los parámetros independiente de que no sean
> significativos. ¿ Cómo hago para decirle al R que omita los no
> significativos? ya que necesito obtener los residuales.
> 
> Muchas gracias por la atención prestada.
> 
> Cordialmente,
> 
> --
> Elkin Tabares Orozco
> Economista
> Universidad de Antioquia
> Cel:3017226361
> 
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