[R-es] Ayuda con la homocedasticidad de Varianza

[José Trujillo Carmona]

El 14/06/16 a las 15:58, morales en us.es escribió:
> Hola, puedes calcular las cuasivarianzas muestrales por columnas
> mediante tapply y luego
> compararlas. El cociente entre las dos varianzas sigue una distribución
> F de Snedecor con grados de libertad n1-1 y n2-2. Puedes calcular la
> probabilidad de aceptar H0
> con la función pf.
>

Eso solo es cierto si las variables constituyen muestras procedentes de 
variables aleatorias normales.

El cociente de varianzas solo sigue una distribución F de Snedecor en el 
caso de  variables normales. Incluso su comportamiento asintótico solo 
está indicado para muestras muy muy grandes.

Para variables no normales dispones de contrastes como el de 
Ansari-Bradley (en R es la función ansari.test), o el test de Moses (que 
es el que usa SPSS y en R está también disponible en el paquete DescTools).

En R hay disponibles otros como el de Mood o el de Siegel-Tukey, pero el 
primero de los señalados en el párrafo anterior tiene una gran potencia 
asintótica y el segundo es el más utilizado (por el efecto de 
penetración de mercado del SPSS).

Pero insisto, para las variables del ejemplo, es obvio que no se 
necesita ningún test: No hay ninguna razón para pensar que estas 
variables puedan compartir varianza. Ni siquiera el principio de 
parsimonia puede ser invocado para variables con distintas unidades de 
medida y escala como tienen las variables mostradas.

Saludos.