[R-es] Serie temporal interrumpida del tipo AirPassengers

Dailos Castellano Marrero dailos.castellano en e-campus.uab.cat
Lun Jun 15 10:33:19 CEST 2015


Hola Freddy,

Muchas gracias por su consejo, lo tendré en cuenta para otro caso. En este
supuesto, sin embargo, no me va bien utilizar el método que me recomienda,
dado que necesito algo mas simple y que pueda automatizar, ya que tendré
que utilizarlo para bases de datos con 100.000 o más series temporales.
A ver si hay suerte y alguien me sabe responder a lo de la regresión
Joinpoint, que creo que sería el método más simple que pudiera automatizar.

Un saludo,
Dailos Castellano Marrero

2015-06-13 4:03 GMT+02:00 Freddy Omar López Quintero <
freddy.vate01 en gmail.com>:

> 2015-06-12 18:42 GMT-03:00 Dalios Castellano Marrero <
> dcastellano en aqualogy.net>:
>
> > Necesito detectar si existe o no un cambio de tendencia y si dicho cambio
> > es significativo, para una serie temporal del tipo AirPassengers, en la
> que
> > a partir de un determinado momento se ha hecho una campaña (supongamos
> que
> > una promoción de vuelos).
> >
>
> ​Esta descripción encaja con lo que le llaman análisis de intervención. El
> procedimiento no es inmediato y se debe hacer una búsqueda cuidadosa del
> modelo adecuado. La librería TSA (del libro de ​Jonathan Cryer and Kung-Sik
> Chan) tiene la función arimax() que aborda este problema. Hay una guía
> aquí:
>
>
> http://econometricsense.blogspot.com/2012/01/time-series-intervention-analysis-wih-r.html
>
> También se podrían analizar cambios estructurales. Te recomiendo que
> revises algunos de los trabajos de Achim Zeileis al respecto, por ejemplo:
>
>
> http://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/vignettes/strucchange-intro.pdf
>
>
> > Para ello he pensado varios métodos:
> >
> > Usar la descomposición espectral de la muestra [decompose(AirPassengers)]
> > y luego una Regresión Joinpoint para la serie de tendencia,
> > pero desconozco como hacer eso con R.
> >
> > Y por otro lado, he leído algo sobre la librería segmented para analizar
> > cambios de tendencias a lo largo de series temporales interrumpidas,
> > pero también desconozco como realizar dicho procedimiento en R.
> >
>
> De estos puntos estoy seguro que habrá alguien en el grupo que conozca más
> :)
>
> ¡​Salud!​
>
> --
> «No soy aquellas sombras tutelares
> que honré con versos que no olvida el tiempo.»
>
> JL Borges
>
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