[R-es] Serie temporal interrumpida del tipo AirPassengers

Freddy Omar López Quintero freddy.vate01 en gmail.com
Sab Jun 13 04:03:51 CEST 2015


2015-06-12 18:42 GMT-03:00 Dalios Castellano Marrero <
dcastellano en aqualogy.net>:

> Necesito detectar si existe o no un cambio de tendencia y si dicho cambio
> es significativo, para una serie temporal del tipo AirPassengers, en la que
> a partir de un determinado momento se ha hecho una campaña (supongamos que
> una promoción de vuelos).
>

​Esta descripción encaja con lo que le llaman análisis de intervención. El
procedimiento no es inmediato y se debe hacer una búsqueda cuidadosa del
modelo adecuado. La librería TSA (del libro de ​Jonathan Cryer and Kung-Sik
Chan) tiene la función arimax() que aborda este problema. Hay una guía aquí:

http://econometricsense.blogspot.com/2012/01/time-series-intervention-analysis-wih-r.html

También se podrían analizar cambios estructurales. Te recomiendo que
revises algunos de los trabajos de Achim Zeileis al respecto, por ejemplo:

http://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/vignettes/strucchange-intro.pdf


> Para ello he pensado varios métodos:
>
> Usar la descomposición espectral de la muestra [decompose(AirPassengers)]
> y luego una Regresión Joinpoint para la serie de tendencia,
> pero desconozco como hacer eso con R.
>
> Y por otro lado, he leído algo sobre la librería segmented para analizar
> cambios de tendencias a lo largo de series temporales interrumpidas,
> pero también desconozco como realizar dicho procedimiento en R.
>

De estos puntos estoy seguro que habrá alguien en el grupo que conozca más
:)

¡​Salud!​

-- 
«No soy aquellas sombras tutelares
que honré con versos que no olvida el tiempo.»

JL Borges

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