[R-es] Optimización con restricciones lineales

[Carlos J. Gil Bellosta]

Hola, ¿qué tal?

Tengo publicado un ejemplo en

http://www.datanalytics.com/2014/06/05/minimos-cuadrados-con-restricciones/

en el que uso constrOptim y aplico restricciones muy parecidas a las tuyas.

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 8 de octubre de 2014, 11:10, Víctor Nalda Castellet
<victor.nalda.castellet en gmail.com> escribió:
> Hola a todos,
>
> Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
> restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones. Es
> decir,
>
> f<-function(w){
>   sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
> }
> optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  # no se como
> incluir aquí las restricciones
>
> Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son mayores
> o iguales que cero.
>
> Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.
>
>
> Salu2, y muchas gracias.
>
> --
> Víctor Nalda Castellet
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> _______________________________________________
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> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es