[R-es] Optimización con restricciones lineales

[Víctor Nalda Castellet]

Hola a todos,

Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones. Es
decir,

f<-function(w){
  sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
}
optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  # no se como
incluir aquí las restricciones

Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son mayores
o iguales que cero.

Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.


Salu2, y muchas gracias.

-- 
Víctor Nalda Castellet

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