[R-es] Prueba de Thom y series temporales homogéneas de prueba

[Rubén Gómez Antolí]

Hola:

El 20/08/12 09:55, Jose Luis Brita escribió:
> Buenos días.
>
> En lo que se refiere a la función runs.test del paquete tserie es la
> misma prueba.
> En el help de runs.test hace referencia a
>
> S. Siegel and N. J. Castellan (1988): /Nonparametric Statistics for the
> Behavioural Sciences/, 2nd edn, McGraw-Hill, New York.
>
> en su página 62 da la fórmula que emplea par el caso de muestras grandes.
>
> mu_R = (2mn/N)+1 = {bajo la hipotesis nula , m = n = N/2} = (N+2)/2
>
> sigma_R = (2mn(2mn-N))/(N^2 (N-1) = {bajo la hipotesis nula , m = n =
> N/2} = N(N-2) / 4(N-1)
>
> que son las expresiones para la media y la varianza que se dan en el pdf,
>
> http://www.ub.edu/gc/__Documentos/Sevilla_SunDu.pdf
> <http://www.ub.edu/gc/Documentos/Sevilla_SunDu.pdf>
>
>
> Respecto a la otra función runs.test, del paquete lawstat, no la he
> mirado, pero si te da los mismos resultados parece que es otra
> implementación del mismo test.

Si, tiene toda la pinta, aunque a una se le pasan factores y a la otra 
vectores.

> Puedes encontrar  en,
>
> http://bellman.ciencias.uniovi.es/estadistica2/estadistica2_archivos/aleatoriedad.pdf
>
>
> una explicación más detallada del test.

Gracias por ambas referencias, me pondré con ellas a ver si me aclaro.

> Por último, efectivamente la eliminación de la copia a la lista fue
> accidental.

Eso me pareció.

> Un saludo

Gracias por todo.

Salud y Revolución.

Lobo.
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Libertad es poder elegir en cualquier momento. Ahora yo elijo GNU/Linux,
para no atar mis manos con las cadenas del soft propietario.
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Desde El Ejido, en Almería, usuario registrado Linux #294013
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