[R-es] Duda sobre summary
Otto F. Wagner
ofwagner en gmail.com
Mar Dic 6 18:21:30 CET 2011
Hola!! A ver si alguien puede ayudarme!!
Para ajuste de modelos lineales normalmente uso Gretl. Ahora estoy
empezando a hacerlo en R. Me gustaría saber si existe alguna función
que haga un summary extendido como el de Gretl. Os pongo un ejemplo
del summary de Gretl.
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1968-1982 (T = 15)
Variable dependiente: Invest
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
----------------------------------------------------------------
const 377,631 35,0955 10,76 8,09e-07 ***
GNP 0,636120 0,0550150 11,56 4,14e-07 ***
CPI -9,70228 0,913737 -10,62 9,15e-07 ***
Interest -0,941363 2,21077 -0,4258 0,6793
time 8,49182 3,18142 2,669 0,0235 **
Media de la vble. dep. 276,0067 D.T. de la vble. dep. 117,5827
Suma de cuad. residuos 818,6362 D.T. de la regresión 9,047852
R-cuadrado 0,995771 R-cuadrado corregido 0,994079
F(4, 10) 588,6040 Valor p (de F) 8,09e-12
Log-verosimilitud -51,28100 Criterio de Akaike 112,5620
Criterio de Schwarz 116,1023 Crit. de Hannan-Quinn 112,5243
rho -0,440663 Durbin-Watson 2,757428
Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable
4 (Interest)
Como veis incluye más estadísticos que el de R:
Call:
lm(formula = Invest ~ CPI + GNP + Interest + Year, data = Tabla6_3)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-16.397 -3.864 1.391 4.219 15.779
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -1.633e+04 6.250e+03 -2.612 0.0260 *
CPI -9.702e+00 9.137e-01 -10.618 9.15e-07 ***
GNP 6.361e-01 5.502e-02 11.563 4.14e-07 ***
Interest -9.414e-01 2.211e+00 -0.426 0.6793
Year 8.492e+00 3.181e+00 2.669 0.0235 *
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Gracias y saludos,
Otto
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