[Statlist] Séminaire Institut Statistique 23/10/2007

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S�minaire de Statistique 
Institut de Statistique, Universit� de Neuch�tel 

Pierre � Mazel 7 (1er �tage,salle 110), Neuch�tel,

http://www2.unine.ch/statistics

Mardi 23 octobre 2007, 11h00

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Christian Mazza, D�partement de Math�matiques, Universit� de Fribourg

 

Robustesse et probabilit� de ruine empirique en temps fini 

 

On consid�re le mod�le classique de la th�orie de la ruine lorsque la loi des sinistres est la loi empirique associ�e � un �chantillon.  On pr�sente une �tude de sensitivit� en calculant par exemple la fonction d'influence associ�e, ainsi que la convergence de cette probabilit� vers une gaussienne. 

 


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