To Mr. Diethelm Wuertz

[Alexander Wutscher]

S.g. Hr. Würtz

Für meine Diplomarbeit verwende ich einige Ihrer publizierten Packages für „R“.

Da einige Unklarheiten beim Programmieren aufgetreten sind, wende ich mich an Sie mit der Bitte diese, wenn möglich, zu beseitigen.

Mithilfe des Packages „fPortfolio“ habe ich u.a. das „Tangency Portfolio“ ausgerechnet. Meinem Wissensstand nach sollte bei diesem Portfolio der risikofreie Zinssatz beliebig wählbar sein, aber sowohl mit meinen Daten als auch mit Ihren mitgelieferten Daten bekomme ich immer das gleiche Ergebnis, unabhängig welchen Wert man für das rf annimmt.

Meine zweite Frage bezieht sich auf das „Risk Budget“, das bei sämtlichen Portfolios mitgeliefert wird. Da mir dieser Begriff bis dato in der Literatur noch nicht untergekommen ist, wäre ich für eine kurze Stellungnahme sehr dankbar.

Schlussendlich wollte ich noch in Erfahrung bringen, ob es in einen Ihrer Packages die Möglichkeit gibt den Value-at-Risk mit zumindest drei Einflussgrößen auszurechnen. Ich denke dabei zum Beispiel an Cornish-Fisher. Auch hier wäre ich für alle weiteren Informationen sehr dankbar.

Ich würde Sie somit sehr bitten mir in diesen Fragestellungen weiterzuhelfen, da ich diese Vorgänge in meiner Diplomarbeit dokumentieren muss.

Vielen herzlichen Dank im Voraus
MFG, Alexander Wutscher

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