<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Thanks for explaination, Alexios</div><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> </div><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">03.12.2018, 20:22, "Alexios Ghalanos" <alexios@4dscape.com>:</div><blockquote type="cite"><p>The forecasts are for y[t] given information up to [t-1], and aligned to realized at y[t] for comparison.<br /><br />Alexios<br /><br /></p><blockquote> On Dec 3, 2018, at 7:15 AM, Владимир Иванов <<a href="mailto:vivanov879@ya.ru">vivanov879@ya.ru</a>> wrote:<br /><br /> Hey, Alexios and fellow R users.<br /><br /> A small thing to clarify. When I run the<br /><br /> roll = ugarchroll(spec, xts(df$dprice, as.POSIXct(df$time)), forecast.length = 100, refit.every = 25)<br /><br /> and then analyze the roll@forecast$density table. I get 100 forecasts.<br /><br /><br /> > tail(density)<br /> ====================<br />                             Mu    Sigma    Skew    Shape Shape(GIG)  Realized<br /> <span>2018-11-30 09</span>:46:10 -11.<span>717360 11</span>.25498 1.00654 7.<span>013685          0 -16</span>.85714<br /> <span>2018-11-30 09</span>:46:15   2.<span>521165 10</span>.94367 1.00654 7.<span>013685          0  11</span>.60714<br /> <span>2018-11-30 09</span>:46:20   1.<span>032400 11</span>.25478 1.00654 7.<span>013685          0  22</span>.91667<br /><br /> ====================<br /><br /> It produces forecasts for Y{t} given all information available up to time t.<br /> That is, for, example, the <span>2018-11-30 09</span>:46:15 forecast is made given information of up until and including <span>2018-11-30 09</span>:46:10.<br />                                   the <span>2018-11-30 09</span>:46:20 forecast is made given information of up until and including <span>2018-11-30 09</span>:46:15.<br /> And the model is refitted every 25 steps, that is, since the time step here is 5 seconds, every 5 seconds X 25 = 125 seconds<br /><br /> Is my thinking correct?<br /> _______________________________________________<br /> <a href="mailto:R-SIG-Finance@r-project.org">R-SIG-Finance@r-project.org</a> mailing list<br /> <a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance">https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance</a><br /> -- Subscriber-posting only. If you want to post, subscribe first.<br /> -- Also note that this is not the r-help list where general R questions should go.<br /></blockquote><p><br /></p></blockquote>