<div style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; ">its from:<div>require(quantmod)</div></div>
                <div><div><br></div><div><br></div><div><div>Kind regards,</div>-- <br>Dominykas Grigonis</div><div><br></div></div>
                 
                <p style="color: #A0A0A8;">On Friday, 31 May 2013 at 19:12, Dominykas Grigonis wrote:</p>
                <blockquote type="cite" style="border-left-style:solid;border-width:1px;margin-left:0px;padding-left:10px;">
                    <span><div><div>
                <div style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; ">The only option I know via R is yahoo finance.<div>there is a function, that does it for you.</div><div>getOptionChain("AAPL", Exp="2013-10")</div><div><br></div><div>as for implied vols… Have to write your own functions. Use bloomberg otherwise. R has a nice interface to it via package RBloomberg or sty</div></div>
                <div><div><br></div><div><br></div><div><div>Kind regards,</div>-- <br>Dominykas Grigonis</div><div><br></div></div>
                  
                <p style="color: #A0A0A8;">On Friday, 31 May 2013 at 19:04, Oleg Mubarakshin wrote:</p><blockquote type="cite"><div>
                    <span><div><div>

<div dir="ltr">
<div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<div><font face="Century Gothic">Dear colleagues,</font></div>
<div><font face="Century Gothic"></font> </div>
<div><font face="Century Gothic">Where can I download free historical options   
data (market premiums or implied volatilities of options of futures contracts or   
stocks)?</font></div>
<div><font face="Century Gothic"></font> </div>
<div><font face="Century Gothic"></font> </div>
<div><font face="Century Gothic"></font> </div>
<div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><font face="Century Gothic">Kind regards,<br>Oleg Mubarakshin</font></div>
<div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<div dir="ltr">
<div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<div><font face="Century Gothic"></font> </div>
<div><a href="mailto:om@quant-lab.com"><font face="Century Gothic">om@quant-lab.com</font></a></div>
<div><a href="http://quant-lab.com/"><font face="Century Gothic"><img title="logo_ql_email" style="border: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; " border="0" alt="logo_ql_email" src="cid:A614EA6871054A62932CDCAEB1488669@OLEHP" width="144" height="55"></font></a></div></div></div></div></div></div>
</div><div><div>_______________________________________________</div><div><a href="mailto:R-SIG-Finance@r-project.org">R-SIG-Finance@r-project.org</a> mailing list</div><div><a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance">https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance</a></div><div>-- Subscriber-posting only. If you want to post, subscribe first.</div><div>-- Also note that this is not the r-help list where general R questions should go.</div></div></div></span>
                  
                  
                  
                  
                </div></blockquote><div>
                    <br>
                </div>
            </div></div></span>
                 
                 
                 
                 
                </blockquote>
                 
                <div>
                    <br>
                </div>