<p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; clear: both; word-wrap: break-word; color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; line-height: 19.59375px; background-color: #fdfdfd;">Hi everyone,<br><br>I have got no reply at quant.stackexchange.com. So, I am taking my chance here. <br><br>I am looking for a <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">R</strong> library for modeling a <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">Markov-Switching E-GARCH</strong> process.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; clear: both; word-wrap: break-word; color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; line-height: 19.59375px; background-color: #fdfdfd;"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.59375px;">I would like that that</span><span style="font-size: 14px; line-height: 19.59375px;"> </span><strong style="font-size: 14px; line-height: 19.59375px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">R</strong><span style="font-size: 14px; line-height: 19.59375px;"> </span><span style="font-size: 14px; line-height: 19.59375px;">library had the following features:</span></p><ul style="margin: 0px 0px 1em 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; line-height: 19.59375px; background-color: #fdfdfd;"><li style="margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; word-wrap: break-word;">allows to observe/control the volatility term structure</li><li style="margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; word-wrap: break-word;">allows to impose long-term volatility</li><li style="margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; word-wrap: break-word;">has calibration routines</li><li style="margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; word-wrap: break-word;">includes forecasting procedures</li></ul><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; word-wrap: break-word; background-color: #fdfdfd;"><span style="color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.59375px;">In fact, I would like to carry out a volatility analysis work </span><em style="color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.59375px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">à la</em><span style="color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.59375px;"> Carole Alexander, as described in her book </span><a href="http://www.carolalexander.org/mra_vol_2.html" rel="nofollow" style="color: #18529a; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.59375px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; cursor: pointer; text-decoration: initial; -webkit-transition: color 0.2s ease-in initial;">Market Risk Analysis Volume II: Practical Financial Econometrics</a><span style="color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.59375px;">.</span><br><br><span style="color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.59375px;">Thank you,</span><br><span style="color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.59375px;">Édouard</span><br><br><span style="color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14.44444465637207px; line-height: 19.58333396911621px;">http://quantcorner.wordpress.com/</span><br><br><br></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; clear: both; word-wrap: break-word; color: #111111; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; line-height: 19.59375px; background-color: #fdfdfd;">Thank you.</p>