<div dir="ltr"><div><div><div>Hi,<br><br></div>I have a simple strategy that open a position when fast local vwap (vwap1) crosses above the slow local vwap (vwap2). My mktdata looks like below. <br><br>> head(mktdata,2)<br>
                           vwap2  price   vwap1    bid    ask rawsigma    sigma<br>2012-12-11 19:35:24.637 1710.874 1710.4 1710.58 1710.3 1710.5 56.19804 4.755039<br>2012-12-11 19:35:24.637 1710.873 1710.4 1710.58 1710.3 1710.5 56.19804 4.755039<br>
                            devsig <a href="http://pvcx.gt">pvcx.gt</a> <a href="http://pvcx.lt">pvcx.lt</a><br>2012-12-11 19:35:24.637 -0.3609031      NA      NA<br>2012-12-11 19:35:24.637 -0.3593325      NA      NA<br><br>
<br></div>In my code, whenever <a href="http://pvcx.gt">pvcx.gt</a>=1, I will open a long position with 1 unit of my stock. However, when running my code (attached with data), quantstrat doesn't not want to create any order. I also checked that there are 17 rows where <a href="http://pvcx.gt">pvcx.gt</a>=1. I do not understand why none of them is triggered. Any comment would be appreciated. Thank you.<br>
<br>> idx <- which(mktdata$<a href="http://pvcx.gt">pvcx.gt</a>==1)<br>> length(idx)<br>[1] 17<br>> head(idx)<br>[1]  213 2363 4104 4241 5793 7054<br>> mktdata[idx[1],]<br>                           vwap2  price    vwap1    bid  ask rawsigma   sigma<br>
2012-12-11 19:58:47.615 1710.612 1710.9 1710.614 1710.9 1711 58.92066 4.57865<br>                             devsig <a href="http://pvcx.gt">pvcx.gt</a> <a href="http://pvcx.lt">pvcx.lt</a><br>2012-12-11 19:58:47.615 0.002908604       1      NA<br>
<br><br></div>Robert<br></div>