I have a real portfolio with different currencies (contributions and withdrawals) and as main asset class the fixed income: (bonds, time deposits). Basically, I buy and sell currencies (to manage the FX exposure) and do cash management (also small number on curve bets through buying / selling bonds).

BIG ISSUE 1)

If I trade bonds, the mark to market is fine, but what if I do time deposits ? I need to mark to market using the accrued interest not the market price. Is there an elegant way to perform this end of day valuation?

BIG ISSUE 2)

I perform daily trades on currencies (Spot market). As these type of trades change my cash balances. How could I do that?. Even though I could think about using the forwards (as an Instrument) to perform these trades, Is there an elegant way perform these tasks?

BIG ISSUE 3) 

This guy Wolfgang Wu wobwu22 at yahoo.de <mailto:r-sig-finance%40stat.math.ethz.ch?Subject=Re%3A%20%5BR-SIG-Finance%5D%20Multi-currency%20example%20for%20blotter&In-Reply-To=%3C457073.5587.qm%40web23408.mail.ird.yahoo.com%3E> Fri Mar 26 14:52:43 CET 2010  asked about how can be done the overall valuation of the investments in a certain numerarie (USD, but also I could think about a currency basket). The answer at that time, was "there is no answer". Is there any news regarding this topic?

 

I would much appreciate if any could give a feedback on these issues.

 

Best Regards to all,

 

Sergio Julián Barrios

 


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