Jeff,

Thanks a lot! It is exactly what I was looking for. I'm trying to replicate the momentum strategy described by Jegadeesh & Titman, 1993 and test it on the indian market using quantstrat, thus the decile sorts by month. The data for the ranks will be past 3/6 month returns.

Thanks!

Gaurav M


________________________________
 From: Jeffrey Ryan <jeffrey.ryan@lemnica.com>

Cc: r-sig-finance <r-sig-finance@stat.math.ethz.ch> 
Sent: Saturday, March 10, 2012 3:04 AM
Subject: Re: [R-SIG-Finance] ranking xts objects

I don't see exactly why you are doing this (been a long day), but I
think you want something like after reading your question (ignoring
your example):

t(apply(data,1,rank))              # t() just makes it look more like
the original xts

           GE.Close XOM.Close GOOG.Close XLU.Close
2005-01-31        2         3          4         1
2005-02-28        2         3          4         1
2005-03-31        2         3          4         1
2005-04-30        2         3          4         1
2005-05-31        2         3          4         1
2005-06-30        2         3          4         1
2005-07-31        2         3          4         1
2005-08-31        2         3          4         1
2005-09-30        2         3          4         1
2005-10-31        2         3          4         1
2005-11-30        2         3          4         1
2005-12-31        2         3          4         1
2006-01-31        2         3          4         1
2006-02-28        2         3          4         1
2006-03-31        2         3          4         1
2006-04-30        2         3          4         1
2006-05-31        2         3          4         1
2006-06-30        2         3          4         1
2006-07-31        1         3          4         2
2006-08-31        1         3          4         2
2006-09-30        2         3          4         1
2006-10-31        1         3          4         2
2006-11-30        1         3          4         2
2006-12-31        2         3          4         1
2007-01-31        1         3          4         2
2007-02-28        1         3          4         2
2007-03-31        1         3          4         2
2007-04-30        1         3          4         2
2007-05-31        1         3          4         2
2007-06-30        1         3          4         2
2007-07-31        2         3          4         1
2007-08-31        2         3          4         1
2007-09-30        2         3          4         1
2007-10-31        1         3          4         2
2007-11-30        1         3          4         2
2007-12-31        1         3          4         2
2008-01-31        1         3          4         2
2008-02-29        1         3          4         2
2008-03-31        1         3          4         2
2008-04-30        1         3          4         2
2008-05-31        1         3          4         2
2008-06-30        1         3          4         2
2008-07-31        1         3          4         2
2008-08-31        1         3          4         2
2008-09-30        1         3          4         2
2008-10-31        1         3          4         2
2008-11-30        1         3          4         2
2008-12-31        1         3          4         2
2009-01-31        1         3          4         2
2009-02-28        1         3          4         2
2009-03-31        1         3          4         2
2009-04-30        1         3          4         2
2009-05-31        1         3          4         2
2009-06-30        1         3          4         2
2009-07-31        1         3          4         2
2009-08-31        1         3          4         2
2009-09-30        1         3          4         2
2009-10-31        1         3          4         2
2009-11-30        1         3          4         2
2009-12-31        1         3          4         2
2010-01-31        1         3          4         2
2010-02-28        1         3          4         2
2010-03-31        1         3          4         2
2010-04-30        1         3          4         2
2010-05-31        1         3          4         2
2010-06-30        1         3          4         2
2010-07-31        1         3          4         2
2010-08-31        1         3          4         2
2010-09-30        1         3          4         2
2010-10-31        1         3          4         2
2010-11-30        1         3          4         2
2010-12-31        1         3          4         2
2011-01-31        1         3          4         2
2011-02-28        1         3          4         2
2011-03-31        1         3          4         2
2011-04-30        1         3          4         2
2011-05-31        1         3          4         2
2011-06-30        1         3          4         2
2011-07-31        1         3          4         2
2011-08-31        1         3          4         2
2011-09-30        1         3          4         2
2011-10-31        1         3          4         2
2011-11-30        1         3          4         2
2011-12-31        1         3          4         2
2012-01-31        1         3          4         2
2012-02-29        1         3          4         2
2012-03-31        1         3          4         2
>

Hopefully I am close, and that this helps in some way,
Jeff


ote:
> Hi,
>
> I've been trying to rank stocks by month/time period. The code I have below is ranking each stock over its range, instead of going across and ranking row by row
>
>
>
> symbols= c("GE","XOM","GOOG","XLU")
> getSymbols(symbols, src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='2005-01-01')
>
> for(symbolinsymbols) {
>     x<-get(symbol)
>     x<-to.monthly(x,indexAt='lastof',drop.time=TRUE)
>     indexFormat(x)<-'%Y-%m-%d'
>     colnames(x)<-gsub("x",symbol,colnames(x))
>     assign(symbol,x)
> }
>
> data<-cbind(Cl(GE),Cl(XOM),Cl(GOOG),Cl(XLU))
>
> NewVar<-cut(x,quantile(x,(0:10)/10),include.lowest=TRUE)
>
>
>
> How do I modify this so that I get the ranks for each time stamp?
>
> Thanks!
>
> Gaurav M
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
> _______________________________________________
> R-SIG-Finance@r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance
> -- Subscriber-posting only. If you want to post, subscribe first.
> -- Also note that this is not the r-help list where general R questions should go.



-- 
Jeffrey Ryan
jeffrey.ryan@lemnica.com

www.lemnica.com
www.esotericR.com

R/Finance 2012: Applied Finance with R
www.RinFinance.com

[[elided Yahoo spam]]
	[[alternative HTML version deleted]]

