See attached for an example of a pair trade in quantstrat using a single portfolio and custom order sizing function.<br><br><div class="gmail_quote">On Mon, May 9, 2011 at 5:30 AM, Brian G. Peterson <span dir="ltr"><<a href="mailto:brian@braverock.com">brian@braverock.com</a>></span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;"><div class="im">On Sun, 2011-05-08 at 13:46 -0500, G See wrote:<br>
> Thank you Brian. That was extremely helpful.  It now runs, and I think<br>
> it does what I wanted it to do.<br>
<br>
</div>Thank you!  This is a much cleaner example of how you can extend<br>
existing functionality without having to extensively rewrite the<br>
infrastructure!  This version should probably go to algotr8der and to<br>
the list. It's much better than the first attempt.<br>
<div class="im"><br>
> I will probably make it a little more sophisticated with regard to<br>
> order sizing and dividend accounting, but here's what I've got.<br>
<br>
</div>May I include this example in the quantstrat demos ?<br>
(credited to you, of course)</blockquote><div><br></div><div>Of course.  That's why I made it.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
Incidentally, I am in the middle of changing function buildSpread (in<br>
FinancialInstrument) to allow for other spreading methods (there is an<br>
unexposed function that does this now), and will eventually add ratio<br>
calculator utility functions too.<br>
<br>
Regards,<br>
<br>
  - Brian<br>
<font color="#888888"><br>
--<br>
</font><div><div></div><div class="h5">Brian G. Peterson<br>
<a href="http://braverock.com/brian/" target="_blank">http://braverock.com/brian/</a><br>
Ph: <a href="tel:773-459-4973" value="+17734594973">773-459-4973</a><br>
IM: bgpbraverock<br>
<br>
</div></div></blockquote></div><br><div>Garrett</div>