Soren,<div><br></div><div>Thank you, that does appear to work.  However, I think I have gotten a much cleaner version working.  The attached version also uses a hedge ratio equal to the ratio of the two stock prices instead of trading them 1 to 1.</div>
<div><br></div><div>How does it look?  Thanks again for taking an interest!</div><div><br></div><div>Garrett<br><br><div class="gmail_quote">On Mon, May 9, 2011 at 4:09 PM, soren wilkening <span dir="ltr"><<a href="mailto:me@censix.com">me@censix.com</a>></span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">Hi Garrett<br>
<br>
I managed to get your example to run smoothly. Have a look to see if it<br>
still does what you wanted it to do. If not, you only need to re-adapt the<br>
indicator (sigCrossing) or the rule definition slighlty. (too tired to check<br>
myself now)<br>
<br>
Cheers<br>
<br>
Soren<br>
<a href="http://r.789695.n4.nabble.com/file/n3510338/quantstrat_pair_trade_-_FIX01-somehowfunctional2.r
quantstrat_pair_trade_-_FIX01-somehowfunctional2.r" target="_blank">http://r.789695.n4.nabble.com/file/n3510338/quantstrat_pair_trade_-_FIX01-somehowfunctional2.r<br>
quantstrat_pair_trade_-_FIX01-somehowfunctional2.r</a><br>
<br>
-----<br>
<a href="http://censix.com" target="_blank">http://censix.com</a><br>
<font color="#888888">--<br>
View this message in context: <a href="http://r.789695.n4.nabble.com/Quantstrat-pair-trade-tp3506390p3510338.html" target="_blank">http://r.789695.n4.nabble.com/Quantstrat-pair-trade-tp3506390p3510338.html</a><br>
Sent from the Rmetrics mailing list archive at Nabble.com.<br>
</font><div><div></div><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
<a href="mailto:R-SIG-Finance@r-project.org">R-SIG-Finance@r-project.org</a> mailing list<br>
<a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance" target="_blank">https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance</a><br>
-- Subscriber-posting only. If you want to post, subscribe first.<br>
-- Also note that this is not the r-help list where general R questions should go.<br>
</div></div></blockquote></div><br></div>