I just realized I used Robust in my Stata 9.2 analysis. When I remove this, the Chi-sq values are much closer to the values I get in R (but negative, as the consistent model must be listed first in a chi-sq calculation). However, with my own data I do get this positive definite error in Stata. Is this a result of unbalanced data? R doesn&#39;t give an error, so I am inclined to ignore it in Stata. I am posting my own results from R and Stata, and attaching the data as a csv.<br>
<br>Thanks, hope I am not wasting too much of your time here.<br><br>-Steve<br><br>###R-Output###<br>&gt; library(&quot;plm&quot;)<br>&gt; <br>&gt; fdi &lt;- read.csv(&quot;C:/data/mydata.csv&quot;, na.strings=&quot;.&quot;)<br>
&gt; fdiplm&lt;-plm.data(fdi, index = c(&quot;id_code_id&quot;, &quot;year&quot;))<br>series    are constants and have been removed<br>&gt; <br>&gt; fdi_test&lt;-(lfdi_2000~ lagdlfdi+ laglnstock2000+ lagtradegdp +lagdlgdp)<br>
&gt; <br>&gt; fdi_test_fe &lt;- plm(fdi_test, data=fdiplm, model=&quot;within&quot;)<br>&gt; fdi_test_re &lt;- plm(fdi_test, data=fdiplm, model=&quot;random&quot;)<br>&gt; <br>&gt; summary (fdi_test_fe)<br>Oneway (individual) effect Within Model<br>
<br>Call:<br>plm(formula = fdi_test, data = fdiplm, model = &quot;within&quot;)<br><br>Unbalanced Panel: n=149, T=3-27, N=2697<br><br>Residuals :<br>   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. <br>-8.2100 -0.4760  0.0452  0.5670  4.8700 <br>
<br>Coefficients :<br>                Estimate Std. Error t-value  Pr(&gt;|t|)    <br>lagdlfdi       0.1564759  0.0180645  8.6621 &lt; 2.2e-16 ***<br>laglnstock2000 0.7621350  0.0246798 30.8809 &lt; 2.2e-16 ***<br>lagtradegdp    0.0178568  0.0025859  6.9055 5.003e-12 ***<br>
lagdlgdp       0.2601477  0.0427744  6.0818 1.188e-09 ***<br>---<br>Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 <br><br>Total Sum of Squares:    4606.7<br>Residual Sum of Squares: 2938<br>F-statistic: 361.237 on 4 and 2544 DF, p-value: &lt; 2.22e-16<br>
&gt; summary (fdi_test_re)<br>Oneway (individual) effect Random Effect Model <br>   (Swamy-Arora&#39;s transformation)<br><br>Call:<br>plm(formula = fdi_test, data = fdiplm, model = &quot;random&quot;)<br><br>Unbalanced Panel: n=149, T=3-27, N=2697<br>
<br>Effects:<br>                  var std.dev  share<br>idiosyncratic 1.15487 1.07465 0.6617<br>individual    0.59044 0.76840 0.3383<br>theta  : <br>   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. <br> 0.3718  0.6700  0.7081  0.6955  0.7355  0.7401 <br>
<br>Residuals :<br>    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. <br>-9.15000 -0.47900  0.07270 -0.00713  0.59800  3.95000 <br><br>Coefficients :<br>                 Estimate Std. Error  t-value  Pr(&gt;|t|)    <br>
(Intercept)    16.7744214  0.1552868 108.0222 &lt; 2.2e-16 ***<br>lagdlfdi        0.1632388  0.0181005   9.0185 &lt; 2.2e-16 ***<br>laglnstock2000  0.8314432  0.0196444  42.3247 &lt; 2.2e-16 ***<br>lagtradegdp     0.0119453  0.0020737   5.7605 8.386e-09 ***<br>
lagdlgdp        0.2558009  0.0424599   6.0245 1.696e-09 ***<br>---<br>Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 <br><br>Total Sum of Squares:    9522.3<br>Residual Sum of Squares: 3140.8<br>F-statistic: 1367.42 on 4 and 2692 DF, p-value: &lt; 2.22e-16<br>
&gt; <br>&gt; phtest(fdi_test_re, fdi_test_fe)<br><br>        Hausman Test<br><br>data:  fdi_test <br>chisq = 23.7021, df = 4, p-value = 9.164e-05<br>alternative hypothesis: one model is inconsistent <br><br><br>###end R output###<br>
<br>###Stata 9.2 Output--canned###<br>xtreg lfdi_2000 lagdlfdi laglnstock2000 lagtradegdp lagdlgdp, fe;<br><br>Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2697<br>Group variable (i): id_code_id                  Number of groups   =       149<br>
<br>R-sq:  within  = 0.3622                         Obs per group: min =         3<br>       between = 0.8234                                        avg =      18.1<br>       overall = 0.6998                                        max =        27<br>
<br>                                                F(4,2544)          =    361.24<br>corr(u_i, Xb)  = 0.3536                         Prob &gt; F           =    0.0000<br><br>------------------------------------------------------------------------------<br>
   lfdi_2000 |      Coef.   Std. Err.      t    P&gt;|t|     [95% Conf. Interval]<br>-------------+----------------------------------------------------------------<br>    lagdlfdi |   .1564758   .0180645     8.66   0.000     .1210532    .1918985<br>
laglnst~2000 |    .762135   .0246798    30.88   0.000     .7137404    .8105295<br> lagtradegdp |   .0178568   .0025859     6.91   0.000     .0127861    .0229274<br>    lagdlgdp |   .2601478   .0427744     6.08   0.000     .1762716    .3440241<br>
       _cons |   17.01131   .1701713    99.97   0.000     16.67762      17.345<br>-------------+----------------------------------------------------------------<br>     sigma_u |  .93048942<br>     sigma_e |  1.0746505<br>
         rho |  .42847396   (fraction of variance due to u_i)<br>------------------------------------------------------------------------------<br>F test that all u_i=0:     F(148, 2544) =    10.73           Prob &gt; F = 0.0000<br>
<br>. estimates store FIX, title(The FE) ;<br><br>. xtreg lfdi_2000 lagdlfdi laglnstock2000 lagtradegdp lagdlgdp, re;<br><br>Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2697<br>Group variable (i): id_code_id                  Number of groups   =       149<br>
<br>R-sq:  within  = 0.3606                         Obs per group: min =         3<br>       between = 0.8402                                        avg =      18.1<br>       overall = 0.7128                                        max =        27<br>
<br>Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =   2225.46<br>corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob &gt; chi2        =    0.0000<br><br>------------------------------------------------------------------------------<br>
   lfdi_2000 |      Coef.   Std. Err.      z    P&gt;|z|     [95% Conf. Interval]<br>-------------+----------------------------------------------------------------<br>    lagdlfdi |   .1631662   .0180937     9.02   0.000     .1277032    .1986291<br>
laglnst~2000 |    .830845   .0196843    42.21   0.000     .7922645    .8694255<br> lagtradegdp |    .011992   .0020779     5.77   0.000     .0079195    .0160645<br>    lagdlgdp |   .2558113   .0424486     6.03   0.000     .1726136    .3390091<br>
       _cons |   16.77702   .1556693   107.77   0.000     16.47191    17.08212<br>-------------+----------------------------------------------------------------<br>     sigma_u |  .77431228<br>     sigma_e |  1.0746505<br>
         rho |  .34173973   (fraction of variance due to u_i)<br>------------------------------------------------------------------------------<br><br>.  estimates store RAND, title(The RE) ;<br><br>. hausman FIX RAND;<br>
<br>                 ---- Coefficients ----<br>             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))<br>             |      FIX          RAND        Difference          S.E.<br>-------------+----------------------------------------------------------------<br>
    lagdlfdi |    .1564758     .1631662       -.0066903               .<br>laglnst~2000 |     .762135      .830845         -.06871         .014887<br> lagtradegdp |    .0178568      .011992        .0058648        .0015393<br>
    lagdlgdp |    .2601478     .2558113        .0043365        .0052695<br>------------------------------------------------------------------------------<br>                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg<br>
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg<br><br>    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic<br><br>                  chi2(4) = (b-B)&#39;[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)<br>                          =       22.94<br>
                Prob&gt;chi2 =      0.0001<br>                (V_b-V_B is not positive definite)<br>###End Stata 9.2####<br><br><br><br><br><br><br><br><div class="gmail_quote">On Mon, May 18, 2009 at 12:26 PM, Steven Archambault <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:archstevej@gmail.com" target="_blank">archstevej@gmail.com</a>&gt;</span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div>Giovani,</div>
<div> </div>
<div>Thank you so much for your comments. I am a bit new to R, and to these mailing lists, so I apologize for being sparse on the details and examples. I am using Stata 9.2, which might be the answer to my problem, as you described. I have done quite a bit of internet searching, and did not read anywhere about the use of a different method for calculating the chi-sq value, so thanks for that. </div>



<div> </div>
<div>
<div>One more issue I have been thinking about. I am assuming your Plm package knows that the FE is the consistient model, as the same results arrive if the code is phtest(femod, remod) or phtest(remod, femod). The order does matter in Stata.</div>



<div> </div></div>
<div>For complteness I am going to post my results using the same Grumfeld dataset for both stata 9.2 (by hand calculation and canned procedure) and R.  I am using the Plm package version 1 1-2.</div>
<div> </div>
<div>Regards,</div>
<div>Steve</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><font size="2" face="NimbusRomNo9L-Regu"><font size="2" face="NimbusRomNo9L-Regu"></font></font> ## begin Stata9.2 output##</div>
<div>xtreg inv value capital, robust re;</div>
<p></p><div>Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       200<br></div>Group variable (i): firmid                      Number of groups   =        10<div>
<p>R-sq:  within  = 0.7668                         Obs per group: min =        20<br>       between = 0.8196                                        avg =      20.0<br>       overall = 0.8061                                        max =        20</p>



</div><p>Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =     77.70</p><div><br>corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob &gt; chi2        =    0.0000</div>
<p>------------------------------------------------------------------------------<br>             |               Robust<br>      invest |      Coef.   Std. Err.      z    P&gt;|z|     [95% Conf. Interval]<br>-------------+----------------------------------------------------------------<br>


       value |   .1097811   .0197587     5.56   0.000     .0710547    .1485076<br>     capital |    .308113   .0418387     7.36   0.000     .2261107    .3901153<br>       _cons |  -57.83441   24.67795    -2.34   0.019    -106.2023   -9.466507<br>


-------------+----------------------------------------------------------------</p><div><br>     sigma_u |   84.20095<br>     sigma_e |  52.767964<br>         rho |  .71800838   (fraction of variance due to u_i)<br>
------------------------------------------------------------------------------</div>

<p>. matrix bfe=e(b);</p>
<p>. matrix vfe=e(V);</p>
<p>. estimates store remod;</p>
<p>. xtreg inv value capital, robust fe;</p>
<p></p><div>Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       200<br></div>Group variable (i): firmid                      Number of groups   =        10<div>
<p>R-sq:  within  = 0.7668                         Obs per group: min =        20<br>       between = 0.8194                                        avg =      20.0<br>       overall = 0.8060                                        max =        20</p>



</div><p>                                                F(2,188)           =     40.23</p><div><br>corr(u_i, Xb)  = -0.1517                        Prob &gt; F           =    0.0000</div>
<div>------------------------------------------------------------------------------<br>             |               Robust<br>      invest |      Coef.   Std. Err.      t    P&gt;|t|     [95% Conf. Interval]<br>-------------+----------------------------------------------------------------<br>


       value |   .1101238    .019378     5.68   0.000     .0718975    .1483501<br>     capital |   .3100653    .042795     7.25   0.000     .2256452    .3944854<br>       _cons |  -58.74393   23.37422    -2.51   0.013    -104.8534   -12.63449<br>


-------------+----------------------------------------------------------------<div><br>     sigma_u |  85.732501<br>     sigma_e |  52.767964<br>         rho |  .72525012   (fraction of variance due to u_i)<br>
------------------------------------------------------------------------------</div></div>

<div> </div>
<div> ###Hausman by hand### </div>
<p>. estimates store femod;</p>
<p>. matrix vre=e(V);</p>
<p>. matrix bre=e(b);</p>
<p>. matrix bdif=bfe-bre;</p>
<p>. matrix list bdif;</p>
<p>bdif[1,3]<br>         value     capital       _cons<br>y1  -.00034265  -.00195236   .90952273</p>
<p>. matrix bdifp=bdif&#39;;</p>
<p>. matrix dv=vfe-vre;</p>
<p>. matrix dvi=inv(dv);</p>
<p>. matrix list bdif;</p>
<p>bdif[1,3]<br>         value     capital       _cons<br>y1  -.00034265  -.00195236   .90952273</p>
<p>. matrix list bdifp;</p>
<p>bdifp[3,1]<br>                 y1<br>  value  -.00034265<br>capital  -.00195236<br>  _cons   .90952273</p>
<p>. matrix list dvi;</p>
<p>symmetric dvi[3,3]<br>              value     capital       _cons<br>  value  -7739.3615<br>capital   5808.2905   -5305.811<br>  _cons   3.6641311   .98569198  -.00051157</p>
<p>. matrix chisq=bdif*dvi*bdifp;</p>
<p>. matrix list chisq;</p>
<p>symmetric chisq[1,1]<br>            y1<br>y1  -.01956929</p>
<div>###Hausman canned###</div>
<div>.  hausman femod remod;</div>
<p></p><div>                 ---- Coefficients ----<br>             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))<br>             |     femod        remod        Difference          S.E.<br>
-------------+----------------------------------------------------------------<br>
       value |    .1101238     .1097811        .0003427               .<br></div>     capital |    .3100653      .308113        .0019524        .0089965<br>------------------------------------------------------------------------------<div>

<br>
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg<br>            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg</div><div>
<p>    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic</p>
</div><p></p><div>                  chi2(2) = (b-B)&#39;[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)<br></div>                          =    -0.01    chi2&lt;0 ==&gt; model fitted on these<br>                                        data fails to meet the asymptotic<br>


                                        assumptions of the Hausman test;<br>                                        see suest for a generalized test
<div>## end Stata9.2 output ##</div>
<div> </div>
<div>##begin Output R, using PLM 1.1-2###<font size="2" face="NimbusRomNo9L-Regu"><font size="2" face="NimbusRomNo9L-Regu"> 
<p align="left">&gt; test&lt;-data(Grunfeld, package=&quot;Ecdat&quot;)<br>&gt; <br>&gt; fm &lt;- inv~value+capital<br>&gt; femod &lt;- plm(fm, Grunfeld, model=&quot;within&quot;)<br>&gt; summary(femod)<br>Oneway (individual) effect Within Model</p>



<p align="left">Call:<br>plm(formula = fm, data = Grunfeld, model = &quot;within&quot;)</p>
<p align="left">Balanced Panel: n=10, T=20, N=200</p>
<p align="left">Residuals :<br>    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max. <br>-184.000  -17.600    0.563   19.200  251.000 </p>
<p align="left">Coefficients :<br>        Estimate Std. Error t-value  Pr(&gt;|t|)    <br>value   0.110124   0.011857  9.2879 &lt; 2.2e-16 ***<br>capital 0.310065   0.017355 17.8666 &lt; 2.2e-16 ***<br>---<br>Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 </p>



<p align="left">Total Sum of Squares:    2244400<br>Residual Sum of Squares: 523480<br>F-statistic: 309.014 on 2 and 188 DF, p-value: &lt; 2.22e-16</p><div><br>&gt; remod &lt;- plm(fm, Grunfeld, model=&quot;random&quot;)<br>

</div>&gt; summary(remod)<br>
Oneway (individual) effect Random Effect Model <br>   (Swamy-Arora&#39;s transformation)
<p align="left">Call:<br>plm(formula = fm, data = Grunfeld, model = &quot;random&quot;)</p>
<p align="left">Balanced Panel: n=10, T=20, N=200</p>
<p align="left">Effects:<br>                   var  std.dev share<br>idiosyncratic 2784.458   52.768 0.282<br>individual    7089.800   84.201 0.718<br>theta:  0.86122  </p>
<p align="left">Residuals :<br>   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. <br>-178.00  -19.70    4.69   19.50  253.00 </p>
<p align="left">Coefficients :<br>              Estimate Std. Error t-value Pr(&gt;|t|)    <br>(Intercept) -57.834415  28.898935 -2.0013  0.04536 *  <br>value         0.109781   0.010493 10.4627  &lt; 2e-16 ***<br>capital       0.308113   0.017180 17.9339  &lt; 2e-16 ***<br>


---<br>Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 </p>
<p align="left">Total Sum of Squares:    2381400<br>Residual Sum of Squares: 548900<br>F-statistic: 328.837 on 2 and 197 DF, p-value: &lt; 2.22e-16<br>&gt; phtest(femod, remod)</p><div>
<p align="left">        Hausman Test</p>
<p align="left">data:  fm <br>chisq = 2.3304, df = 2, p-value = 0.3119<br>alternative hypothesis: one model is inconsistent </p>
</div><p align="left">###end Plm###</p>
<p align="left"> </p></font></font><br><br><br></div><div><div></div><div>
<div class="gmail_quote">On Mon, May 18, 2009 at 6:01 AM, Millo Giovanni <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:Giovanni_Millo@generali.com" target="_blank">Giovanni_Millo@generali.com</a>&gt;</span> wrote:<br>
<blockquote style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0px 0px 0px 0.8ex; padding-left: 1ex;" class="gmail_quote">Dear Steve,<br><br>I got your inquiry courtesy of Christian Kleiber, who brought it to our<br>

attention: please next time you post anything re a given package,<br>
include the maintainer&#39;s address. We cannot guarantee to parse all the<br>daily digests of the R system!<br><br>Your problem: can you please provide a reproducible example? Else it is<br>difficult to help, not knowing your data, your results and even the<br>


Stata version you&#39;re using.<br><br>In the following I replicate what you might have done on a well-known<br>dataset.<br><br>From Stata10, on the usual Grunfeld data taken from package &quot;Ecdat&quot;:<br><br>## begin Stata10 output ##<br>


. xtreg inv value capital<br><br>Random-effects GLS regression                   Number of obs      =<br>200<br>Group variable: firm                            Number of groups   =<br>10<br><br>R-sq:  within  = 0.7668                         Obs per group: min =<br>


20<br>      between = 0.8196                                        avg =<br>20.0<br>      overall = 0.8061                                        max =<br>20<br><br>Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =<br>


657.67<br>corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob &gt; chi2        =<br>0.0000<br><br>------------------------------------------------------------------------<br>------<br>        inv |      Coef.   Std. Err.      z    P&gt;|z|     [95% Conf.<br>


Interval]<br>-------------+----------------------------------------------------------<br>------<br>      value |   .1097811   .0104927    10.46   0.000     .0892159<br>.1303464<br>    capital |    .308113   .0171805    17.93   0.000     .2744399<br>


.3417861<br>      _cons |  -57.83441   28.89893    -2.00   0.045    -114.4753<br>-1.193537<br>-------------+----------------------------------------------------------<br>------<br>    sigma_u |   84.20095<br>    sigma_e |  52.767964<br>


        rho |  .71800838   (fraction of variance due to u_i)<br>------------------------------------------------------------------------<br>------<br><br>. estimates store remod<br><br>. xtreg inv value capital, fe<br><br>


Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =<br>200<br>Group variable: firm                            Number of groups   =<br>10<br><br>R-sq:  within  = 0.7668                         Obs per group: min =<br>


20<br>      between = 0.8194                                        avg =<br>20.0<br>      overall = 0.8060                                        max =<br>20<br><br>                                               F(2,188)           =<br>


309.01<br>corr(u_i, Xb)  = -0.1517                        Prob &gt; F           =<br>0.0000<br><br>------------------------------------------------------------------------<br>------<br>        inv |      Coef.   Std. Err.      t    P&gt;|t|     [95% Conf.<br>


Interval]<br>-------------+----------------------------------------------------------<br>------<br>      value |   .1101238   .0118567     9.29   0.000     .0867345<br>.1335131<br>    capital |   .3100653   .0173545    17.87   0.000     .2758308<br>


.3442999<br>      _cons |  -58.74393   12.45369    -4.72   0.000    -83.31086<br>-34.177<br>-------------+----------------------------------------------------------<br>------<br>    sigma_u |  85.732501<br>    sigma_e |  52.767964<br>


        rho |  .72525012   (fraction of variance due to u_i)<br>------------------------------------------------------------------------<br>------<br>F test that all u_i=0:     F(9, 188) =    49.18              Prob &gt; F =<br>


0.0000<br><br>. estimates store femod<br><br>. hausman femod remod<br><br>                ---- Coefficients ----<br>            |      (b)          (B)            (b-B)<br>sqrt(diag(V_b-V_B))<br>            |     femod        remod        Difference          S.E.<br>


-------------+----------------------------------------------------------<br>------<br>      value |    .1101238     .1097811        .0003427        .0055213<br>    capital |    .3100653      .308113        .0019524        .0024516<br>


------------------------------------------------------------------------<br>------<br>                          b = consistent under Ho and Ha; obtained from<br>xtreg<br>           B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from<br>


xtreg<br><br>   Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic<br><br>                 chi2(2) = (b-B)&#39;[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)<br>                         =        2.33<br>               Prob&gt;chi2 =      0.3119<br>


<br>.<br>## end Stata10 output ##<br><br>while from plm I get<br><br>## begin R putput ##<br>&gt; data(Grunfeld, package=&quot;Ecdat&quot;)<br>&gt; fm &lt;- inv~value+capital<br>&gt;<br>&gt; femod &lt;- plm(fm, Grunfeld)<br>


&gt; remod &lt;- plm(fm, Grunfeld, model=&quot;random&quot;)<br>&gt;<br>&gt; phtest(femod, remod)<br><br>       Hausman Test<br><br>data:  fm<br>chisq = 2.3304, df = 2, p-value = 0.3119<br>alternative hypothesis: one model is inconsistent<br>


<br>## end R output ##<br><br>which, besides testifying to the goodness and parsimony of an<br>object-oriented approach as far as screen output is concerned, looks<br>rather consistent to me.<br><br>I cannot but guess that the problem might stem from different RE<br>


estimates: previous versions of Stata used the Wallace-Hussein method by<br>default for computing the variance of random effects. Now Stata uses<br>Swamy-Arora, which has been the default of &#39;plm&#39; since the beginning.<br>


Yet as plm() allows to choose, you can experiment with different values<br>for the &#39;random.method&#39; argument in order to see if you get the Stata<br>result. I suggest you start by comparing the coefficient estimates you<br>


get from Stata and R: FE should be unambiguous, RE might vary as said<br>above, and for good reason.<br><br>You also didn&#39;t tell us whether your by-hand calculation agrees with<br>phtest() output? (I guess it does not)<br>


<br>Please let us know, possibly with a reproducible example and providing<br>all the above info<br>Giovanni<br><br>PS please also make sure you&#39;re not using any VEEEEERY old version of<br>&#39;plm&#39; (prior to, say, 0.3): these had a bug in the p-value calculation<br>


which made it depend on the order of models compared (so that in the<br>wrong case you got p.value=1).<br><br>Giovanni Millo<br>Research Dept.,<br>Assicurazioni Generali SpA<br>Via Machiavelli 4,<br>34132 Trieste (Italy)<br>


tel. +39 040 671184<br>fax  +39 040 671160<br><br>&gt; ----------------------------------------------------------------------<br>&gt; --<br>&gt;<br>&gt; Subject:<br>&gt; [R-SIG-Finance] Chi-sq Hausman test---R vs Stata<br>


&gt; From:<br>&gt; Steven Archambault &lt;<a href="mailto:archstevej@gmail.com" target="_blank">archstevej@gmail.com</a>&gt;<br>&gt; Date:<br>&gt; Sun, 17 May 2009 23:14:13 -0600<br>&gt; To:<br>&gt; <a href="mailto:r-sig-finance@stat.math.ethz.ch" target="_blank">r-sig-finance@stat.math.ethz.ch</a><br>


&gt;<br>&gt; To:<br>&gt; <a href="mailto:r-sig-finance@stat.math.ethz.ch" target="_blank">r-sig-finance@stat.math.ethz.ch</a><br>&gt;<br>&gt;<br>&gt; Hi all,<br>&gt;<br>&gt; I am running a panel time series regression testing Fixed Effects and<br>


&gt; Random Effects. I decided to calculate the chi-sq value for the<br>&gt; Hausman test in both R (Phtest) and Stata. I get different results.<br>&gt; Even within Stata, calculating the Chi-sq value with the canned<br>

&gt; procedure or by hand (using<br>
&gt; matrices) gives different results. So, the question should come up<br>there as<br>&gt; well.<br>&gt;<br>&gt; Does anybody have any insight on how to pick which results to use? I<br>&gt; guess the one that gives the result I want? Having different programs<br>


&gt; give quite different values for the same tests is frustrating me.  I&#39;d<br><br>&gt; be interested in any feedback folks have!<br>&gt;<br>&gt; Thanks,<br>&gt; Steve<br>&gt;<br>&gt;       [[alternative HTML version deleted]]<br>


</blockquote></div><br>
</div></div></blockquote></div><br>