[R-SIG-Finance] using reqHistoricalData
Stephen Choularton
stephen at organicfoodmarkets.com.au
Tue Mar 27 22:41:41 CEST 2018
Hi
I am using this call to obtain the historical data for the SNFE SPI
future contract. Here is the full code I am using:
library("IBrokers")
closeAllConnections()
# IBrokersRef()
tws <- twsConnect()
reqCurrentTime(tws)
#contract <- twsFuture('SPI', exch='SNFE', expiry="201703", currency="AUD",|include_expired='1'|)
contract <- twsFuture('SPI', exch='SNFE', expiry="201803",
currency="AUD", |include_expired='1'|)
reqContractDetails(tws, contract)
Sys.sleep(10) # mandatory 10s between request to avoid IB pacing violation
reqHistoricalData(tws, contract, barSize = "1 day", endDateTime='20180315 16:00:00', duration = "6 M")
and I get this result:
waiting for TWS reply on SPI ...... done.
APH8.Open APH8.High APH8.Low APH8.Close APH8.Volume APH8.WAP
APH8.hasGaps APH8.Count
2017-09-19 5650 5650 5650 5650 2
5650.00 0 1
2017-10-03 5622 5622 5622 5622 2
5622.00 0 1
2017-10-16 5774 5774 5774 5772 1
5774.00 0 1
2017-11-28 5930 5953 5930 5953 3
5937.65 0 2
2017-12-04 5948 5948 5948 5941 1
5948.00 0 1
2017-12-06 5909 5909 5909 5909 1
5909.00 0 1
2017-12-08 5960 5960 5948 5948 6
5952.00 0 3
2017-12-11 5970 5970 5951 5951 11
5968.25 0 7
2017-12-12 5958 5974 5952 5970 173
5965.10 0 108
2017-12-13 5959 5982 5957 5975 81
5973.15 0 49
2017-12-14 5982 6012 5962 5964 425
5976.55 0 234
2017-12-15 5958 5986 5940 5957 245
5953.70 0 184
2017-12-16 5953 5988 5953 5980 115
5971.60 0 82
2017-12-18 5986 5994 5970 5989 1827
5988.85 0 1012
2017-12-19 5988 6042 5988 6029 7575
6027.75 0 4799
2017-12-20 6032 6046 6005 6036 16735
6030.70 0 10465
2017-12-21 6036 6045 6007 6013 24219
6017.80 0 16695
2017-12-22 6013 6045 6013 6026 18950
6029.10 0 13816
2017-12-27 6019 6050 6011 6022 15864
6029.60 0 11133
2017-12-28 6022 6052 6013 6046 21516
6034.70 0 15445
2017-12-29 6045 6052 6008 6019 24757
6028.20 0 17056
2018-01-02 6019 6033 5987 6022 19624
6012.05 0 14487
2018-01-03 6023 6035 6005 6031 25104
6023.40 0 18833
2018-01-04 6031 6065 6021 6024 30502
6037.50 0 22464
2018-01-05 6026 6082 6024 6073 29123
6064.45 0 19788
2018-01-06 6075 6101 6070 6092 6075
6087.55 0 4696
2018-01-08 6095 6104 6079 6081 16224
6086.90 0 12149
2018-01-09 6079 6105 6072 6088 25272
6091.85 0 19091
2018-01-10 6089 6114 6044 6046 39228
6072.60 0 27930
2018-01-11 6050 6055 6004 6012 38948
6024.40 0 27751
2018-01-12 6011 6038 6001 6017 26643
6021.65 0 19102
2018-01-13 6020 6054 6017 6049 7186
6033.15 0 5817
2018-01-15 6059 6060 6023 6026 16203
6036.50 0 11591
2018-01-16 6028 6030 5990 5991 25578
6007.20 0 18025
2018-01-17 5994 6015 5945 5959 37579
5974.70 0 26430
2018-01-18 5960 5985 5937 5951 31683
5965.85 0 22749
2018-01-19 5948 5977 5946 5949 28451
5960.65 0 20903
2018-01-20 5949 5981 5949 5980 8208
5964.80 0 6587
2018-01-22 5973 5973 5933 5938 23302
5948.30 0 16328
2018-01-23 5942 5990 5940 5986 27435
5973.75 0 19193
2018-01-24 5989 6012 5981 6000 28456
5998.90 0 20244
2018-01-25 6000 6009 5962 5999 31679
5989.05 0 22431
2018-01-26 6000 6007 5976 5985 8956
5991.10 0 6967
2018-01-27 5987 6016 5987 6015 6021
6003.15 0 4643
2018-01-29 6020 6033 5999 6010 20523
6018.10 0 14757
2018-01-30 6008 6020 5958 5960 36140
5982.90 0 24692
2018-01-31 5961 5987 5920 5980 40809
5960.15 0 28947
2018-02-01 5979 6038 5968 6037 39409
6012.55 0 27264
2018-02-02 6037 6072 5999 6071 39430
6039.40 0 28450
2018-02-03 6064 6071 5997 6006 16093
6033.60 0 13032
2018-02-05 6002 6002 5958 5961 42093
5976.80 0 27624
2018-02-06 5960 5965 5732 5763 123888
5810.20 0 89853
2018-02-07 5789 5881 5732 5790 91626
5819.55 0 67673
2018-02-08 5776 5851 5761 5810 55014
5805.05 0 41684
2018-02-09 5814 5818 5681 5749 68010
5761.95 0 51281
2018-02-10 5756 5767 5605 5724 26899
5701.90 0 21716
2018-02-12 5735 5776 5724 5741 36295
5748.25 0 25397
2018-02-13 5745 5805 5715 5792 48076
5773.95 0 34088
2018-02-14 5794 5817 5770 5790 39991
5794.55 0 29662
2018-02-15 5790 5869 5746 5863 44764
5829.65 0 32971
2018-02-16 5864 5892 5845 5857 34515
5868.05 0 25492
2018-02-17 5858 5878 5838 5850 10587
5857.30 0 8843
2018-02-19 5863 5909 5841 5903 24088
5888.25 0 17265
2018-02-20 5905 5906 5855 5905 27148
5886.75 0 20262
2018-02-21 5899 5919 5864 5915 36287
5895.35 0 26784
2018-02-22 5916 5967 5891 5914 39681
5919.00 0 28694
2018-02-23 5912 5985 5907 5973 37903
5955.25 0 27725
2018-02-24 5976 6004 5967 6004 7494
5981.35 0 5928
2018-02-26 6005 6016 5993 6015 26766
6005.75 0 17412
2018-02-27 6012 6059 6010 6036 37704
6041.30 0 25322
2018-02-28 6037 6049 5991 6000 43430
6010.05 0 29415
2018-03-01 6000 6017 5939 5961 42065
5964.65 0 29407
2018-03-02 5966 5984 5883 5911 55735
5920.85 0 40967
2018-03-03 5911 5925 5866 5924 14438
5894.75 0 11996
2018-03-05 5928 5929 5866 5884 27914
5886.75 0 19864
2018-03-06 5885 5969 5864 5954 42388
5939.05 0 29752
2018-03-07 5958 5990 5883 5897 43885
5921.85 0 30871
2018-03-08 5894 5943 5886 5939 41921
5925.25 0 29409
2018-03-09 5942 5980 5927 5963 36634
5959.15 0 25163
2018-03-10 5966 6020 5958 6020 11155
5987.10 0 8263
2018-03-12 6029 6032 5986 5989 28166
6007.95 0 17869
2018-03-13 5992 6011 5948 5967 26778
5975.45 0 18867
2018-03-14 5969 5990 5921 5937 17305
5941.85 0 13060
2018-03-15 5940 5962 5924 5924 2414
5943.70 0 1761
I presume in the early period there were not transactions every day but
as the volume picks up I notice the data seems to miss Sundays.
I thought these were continuous contracts (24/7) so I'm worried I have
some setting wrong. Maybe someone more familiar with the function can
advise.
Thanks.
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Stephen Choularton PhD, FIoD
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