[R-SIG-Finance] Réf. : Re: solve.QP (for portfolio optimization)

[guillaume.nicoulaud at halbis.com]

Thanks Patrick / Christian and Brian
--- Brian wrote ---

"You may find, as many others in the optimization literature have, that the short portfolio
requires a different optimization approach."

I did... and it actually doesn't work! That's why I would like to optimize the whole portfolio instead of doing this separatly for longs and shorts (in a Markowitz-like framework *for now*).

G


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