[R-SIG-Finance] solve.QP

[guillaume.nicoulaud at halbis.com]

Dear all,
I use solve.QP for Markowitz-like portfolio optimization purposes and I am trying to set some basic constraints. So far I have achieved to pass the followings:

- Sum of weights = desired target or band

- Target beta = anything I want

- Maximum individual weights (both long and short)

- Minimum individual weights if below 1/n (n being the number of stocks in the investment universe)



And now here is what I would like to do:

- Setting a target number of non-zero weights (I want - say - 30 longs and shorts...)

- Setting a target gross exposure e.g. sum(abs(wi)) == 2


Does anybody has a piece of code I could adapt to do this? Is there any other function that I could use with same level of flexibility than solve.QP?



Thanks for your help!

G


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