[R] Loop Autoregression

Wed Jun 4 10:57:37 CEST 2014

Hi

I am not sure if Srates is a function I found in R-Forge. If yes, NSSParameter has to be time series as there is command

time(x) in the function which, in case of data frame, gives this error.

> time(sadr)
Error in hasTsp(x) : invalid time series parameters specified

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: Jonas Ulbrich [mailto:Jonas.Ulbrich at ruhr-uni-bochum.de]
> Sent: Wednesday, June 04, 2014 10:48 AM
> To: PIKAL Petr
> Subject: Re: [R] Loop Autoregression
>
> Thanks for the answer. The class of NSS Parameter is data frame.
>
> On 2014-06-04 09:12, PIKAL Petr wrote:
> > Hi Jonas
> >
> > Actually I am a poor chemist and so I do not know what you are
> talkin'
> > about. On stackoverflow I found that the error is probably due to
> > wrong format of NSSParameter which probably is data frame and it
> shall
> > be xts.
> >
> > Maybe others can help you more but I believe they will expect more
> > info from your side (at least what object is NSSParameter).
> >
> > Regards
> > Petr
> >
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: Jonas Ulbrich [mailto:Jonas.Ulbrich at ruhr-uni-bochum.de]
> >> Sent: Tuesday, June 03, 2014 3:02 PM
> >> To: PIKAL Petr
> >> Subject: RE: [R] Loop Autoregression
> >>
> >>
> >> Dear Petr,
> >>
> >> thank you for your rapid answer. The problem is solved.
> >>
> >> My second and last question is as follows:
> >>
> >>
> >> I use the yield curve package and I want to calculate the fitted
> >> yields via the Svensson approach.
> >> The I have already calculated the six required parameters. At first
> I
> >> read them in from a CSV-file.
> >> NSSParameter<-
> >>
> >>
> (read.csv("C:/Users/admin/Desktop/Universität/SeminarinFinance/R/Para
> >> me
> >> terSvensson.csv",sep=";",dec=".",header=TRUE)
> >>
> >> Now I want to plug them in in the function.
> >> Srates(NSSParameter,maturity,whichRate = "Spot").
> >>
> >> NSSParameter is defined as mentioned above looks like for 500
> >> values:
> >>
> >> beta_0    beta_1       beta_2     beta_3      tau1     tau2
> >>    1 3.824276 -3.726540 -1.878026723  -3.856153 1.1617407 1.672910
> >>    2 3.786777 -3.688137 -1.929259408  -3.780010 1.1617407 1.672910
> >>
> >> Maturity is maturity<-c(1/12,3/12,6/12,1,2,3,5,7,10,20,30).
> >> Spot is the sort of interest rate I want to determine.
> >>
> >> The error request I receive now is: Error in hasTsp(x) : invalid
> time
> >> series parameters specified. How fix this concrete case? I have not
> >> found an example to that.
> >>
> >> Best Regards Jonas
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> > jsou určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> > kopie vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> > email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> > modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> > přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí
> nabídky
> > ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> > zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> > adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> > předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím
> zastoupené
> > známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
> > are intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and
> > its copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> > manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of
> the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering
> > into a contract in any time, for any reason, and without stating any
> > reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> > excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> > containing any amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded
> only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> > enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> > which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> > authorization or power of attorney is submitted to the recipient or
> > the person represented by the recipient, or the existence of such
> > authorization is known to the recipient of the person represented by
> > the recipient.
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.