[R] Error lm.fit(...) - pairs cointegrated trading

[petital]

Hello guys, 

I'm trying to do a pairs trading cointegration analysis on two stocks (AXAP
and AXANY), but I get an error that I don't understand... 

Here's my code: 

setwd("S:/Users/Alexis/Desktop/Essai") #chemin du dossier contenant les
données
donnees <- read.csv("Data_R.csv", head=T, sep=";", stringsAsFactors=F)
library(xts)
dates <- as.Date(donnees[,1], format="%Y-%m-%d")
AXAP <- xts(donnees[,4], dates)
AXANY <- xts(donnees[,5], dates)
t.xts <- merge(AXAP, AXANY, all=FALSE)
t <- as.data.frame(t.xts)
cat("Date range is", format(start(t.xts)), "to", format(end(t.xts)), "\n")
m <- lm(AXANY ~ AXAP + 0, time=t)

And here's the error I get: 

> m <- lm(AXANY ~ AXAP + 0, time=t)
Erreur dans lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) : 
  NA/NaN/Inf dans un appel à une fonction externe (argument 4)
De plus : Messages d'avis :
1: In storage.mode(v) <- "double" :
  NAs introduits lors de la conversion automatique
2: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) :
  la variable 'AXANY' est convertie en facteur
3: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) :
  la variable 'AXAP' est convertie en facteur
4: In lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) :
  les arguments surnuméraires time sont ignorés.

Thanks for your help! 
-- 
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