[R] Kombination Regression mit AR/MA Prozess?

[Raphael Illi]

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen meiner Lizentiatsarbeit am Lehrstuhl Wirtschaftsgeschichte von 
Prof. Woitek arbeite ich mit der R Software um Einkommenselastizitäten 
zu schätzen (log-log regressionen).
ich habe zuerst eine Elastizitätenschätzung gemacht "lm(lM~lPfPx+lY)".
Dank "dwtest(lM~lPfPx+lY)" wurde ich gewahr, dass die Residuen zu stark
autokorelliert sind.
Nach der Betrachtung der ACF und PACF Funktionen erscheint mir ein AR(1) 
am passendsten. deshalb hab ich "arima(x = lM, order =
c(1, 0, 0))" geschätzt. *Mit welchem Befehl* kann ich nun aber beides 
(log-log Regression und AR-oder MA-Prozess)
kombinieren und folgende Regressionsgleichung schätzen:
LogM~b0*Log(alpha)+b1*Log(Pf/Px)+b2*Log(Y)+b3*AR(1) ???

Besten Dank für Ihre prompte Hilfe.

Freundliche Grüsse
Raphael Illi