<html><head></head><body><div style="font-family: Verdana;font-size: 12.0px;"><div>
<div>¡Muchas gracias a todos por vuestras sabias respuestas! Voy a trabajar en ello...</div>
<div>Saludos.</div>
<div>Héctor</div>
<div>
<div name="quote" style="margin:10px 5px 5px 10px; padding: 10px 0 10px 10px; border-left:2px solid #C3D9E5; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;">
<div style="margin:0 0 10px 0;"><b>Enviar:</b> miércoles 28 de enero de 2015 a las 20:13<br/>
<b>De:</b> "Carlos J. Gil Bellosta " <cgb@datanalytics.com><br/>
<b>Para:</b> "Hector Gómez Fuerte" <hector3@gmx.es><br/>
<b>CC:</b> "Lista R" <r-help-es@r-project.org><br/>
<b>Asunto:</b> Re: [R-es] Ajuste con exponencial</div>
<div name="quoted-content">Mil perdones, llevo unos días "fuera de mi eje". Tienes toda la razón del mundo.<br/>
<br/>
Analíticamente se puede probar (y si aceptas que 1-exp(-50 lambda) es<br/>
1, es decir, que tu lambda no es demasiado pequeño) que tu lambda no<br/>
está lejos del inverso de la media de tus valores menos diez.<br/>
<br/>
Maximizar via optim la función de verosimilitud como propone Francisco<br/>
es otra opción.<br/>
<br/>
Hay un paquete para distribuciones truncadas, truncgof, que usé hace<br/>
unos años, pero nunca funcionó demasiado bien (al menos con<br/>
distribuciones más raras que la exponencial). Es otra opción, pero ten<br/>
cuidado con los resultados.<br/>
<br/>
Un saludo y mil excusas,<br/>
<br/>
Carlos J. Gil Bellosta<br/>
<a href="http://www.datanalytics.com" target="_blank">http://www.datanalytics.com</a><br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
El día 28 de enero de 2015, 12:27, "Hector Gómez Fuerte"<br/>
<hector3@gmx.es> escribió:<br/>
> Saludos cordiales.<br/>
><br/>
> Lamentablemente lo que dice Carlos no es correcto. Cuando la distribución<br/>
> exponencial la truncamos en un intervalo la constante de la función de<br/>
> densidad (para que integre 1) tiene una dependencia (complicada) del<br/>
> parámetro que multiplica al exponente, con lo cual la ecuación de<br/>
> verosimilitud no es nada sencila ni se puede resolver exactamente . La<br/>
> estimación maximo-verosímil requeriría de algoritmos numéricos y por tanto<br/>
> de software para su cálculo. Yo creo que esta no debe ser la mejor solución,<br/>
> y me sorprende no haber encontrado (puede que por mi torpeza) nada para ello<br/>
> en el R. De aquí la pregunta que hacia en este foro.<br/>
><br/>
> Héctor Gómez<br/>
><br/>
> Enviar: martes 27 de enero de 2015 a las 22:07<br/>
> De: "Carlos J. Gil Bellosta " <cgb@datanalytics.com><br/>
> Para: "Hector Gómez Fuerte" <hector3@gmx.es><br/>
> CC: "Lista R" <r-help-es@r-project.org><br/>
> Asunto: Re: [R-es] Ajuste con exponencial<br/>
> Hola, ¿qué tal?<br/>
><br/>
> Creo que el ajuste (por máxima verosimilitud) de lambda es el inverso<br/>
> de la media de tus datos. Tu densidad en el intervalo de interés es<br/>
> como la de la exponencial (dividida por una constante de<br/>
> normalización). El logaritmo de la verosimitud es, por lo tanto, como<br/>
> el de la exponencial sin truncar más una constante.<br/>
><br/>
> Luego la teoría habitual (de cómo el inverso de la media es el<br/>
> estimador por MV de lambda) aplica con cambios mínimos.<br/>
><br/>
> Un saludo,<br/>
><br/>
> Carlos J. Gil Bellosta<br/>
> <a href="http://www.datanalytics.com" target="_blank">http://www.datanalytics.com</a><br/>
><br/>
> El día 27 de enero de 2015, 19:53, "Hector Gómez Fuerte"<br/>
> <hector3@gmx.es> escribió:<br/>
>> Buenas tardes,<br/>
>> ¿cómo puedo con el R ajustar una distribución exponencial truancada (en el<br/>
>> intervalo [10,60]) a un vector de datos?<br/>
>> Muchas gracias.<br/>
>> Héctor Gómez<br/>
>><br/>
>> _______________________________________________<br/>
>> R-help-es mailing list<br/>
>> R-help-es@r-project.org<br/>
>> <a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es" target="_blank">https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es</a><br/>
>></div>
</div>
</div>
</div></div></body></html>