<div dir="ltr">Hola a todos y todas,<div><br></div><div>De nuevo me surge una duda a la hora de aplicar el test de wald para la variable "X..LNT". </div><div><br></div><div>Estos son todos los pasos que he seguido en el script:</div>
<div><br></div><div><div><i>library(aod)</i></div><div><i><br></i></div><div><i>RJORDAN<-read.csv("JOR3.csv", sep=";", dec=",", header=T)</i></div><div><i>attach(RJORDAN)</i></div><div><i><br>
</i></div><div><i>modeloRJORDAN<-lm(LN.AVE.1 ~ LN.T.1.2003 + X..LNT + d4 + P1 + P2 + P1:LN.T.1.2003 + P2:LN.T.1.2003 + P1:X..LNT + P2:X..LNT)</i></div><div><i>summary(modeloRJORDAN)</i></div><div><i><br></i></div><div>
<i>wald.test(b = coef(modeloRJORDAN), Sigma = vcov(modeloRJORDAN), Terms=10) </i></div><div><br></div><div>Y me da el siguiente error: <i>Error in L %*% V : non-conformable arguments</i></div><div><br></div><div>En los datos no tengo valores NA, ¿Estoy cometiendo algún error al introducir el comando <i>wald.test? </i>Adjunto el doc.csv al email con el que estoy trabajando, por si sirviese de ayuda.</div>
<div><br></div><div>Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda,</div><div><br></div><div>Un saludo, </div><div><br></div><div>Lorena</div><div><br></div><div><br></div><div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">
El 12 de mayo de 2014, 18:34, Jose Luis Cañadas Reche <span dir="ltr"><<a href="mailto:canadasreche@gmail.com" target="_blank">canadasreche@gmail.com</a>></span> escribió:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">
Hola.<br>
La verdad es que yo suelo usar el Likelihood ratio Test, mediante la<br>
función Anova del paquete car, pero no está de más saber que existe,<br>
pero por si alguna vez me piden este ya sé dónde mirar.<br>
<br>
Saludos<br>
El 12/05/14 18:21, Lorena Tudela Marco escribió:<br>
<div class="">> Gracias Carlos, muy interesante el enlace, le echo un vistazo! ;)<br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
</div>> El 12 de mayo de 2014, 14:04, Carlos Ortega <<a href="mailto:cof@qualityexcellence.es">cof@qualityexcellence.es</a>>escribió:<br>
><br>
>> Hola Lorena,<br>
>><br>
>> Mira el ejemplo que aparece en esta página (aplicado sobre la regresión<br>
>> logística) sobre cómo se aplica el test de Wald y el significado de "Terms":<br>
<div class="">>><br>
>> <a href="http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/logit.htm" target="_blank">http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/logit.htm</a><br>
>><br>
>> Saludos,<br>
>> Carlos Ortega<br>
>> <a href="http://www.qualityexcellence.es" target="_blank">www.qualityexcellence.es</a><br>
>><br>
>><br>
>> El 12 de mayo de 2014, 12:57, Lorena Tudela Marco <<br>
</div>>> <a href="mailto:lorenatudelamarco@gmail.com">lorenatudelamarco@gmail.com</a>> escribió:<br>
>><br>
>> Buenos días,<br>
<div class="">>>> Gracias Carlos, siguiendo el ejemplo que comentas, esto es lo que he<br>
>>> introducido en el Scrip de RStudio:<br>
>>><br>
</div>>>> *library(xlsx)*<br>
>>> *library(xlsxjars)*<br>
>>> *library(rJava)*<br>
>>> *library(aod)*<br>
>>><br>
>>> *R<-read.csv("2002.CSV", sep=";", dec=",", header=T)*<br>
>>> *attach(R)*<br>
>>><br>
>>> *group<-gl(2,670,1340,labels= c("AVE", "Log.Imports.Value.in.1000.USD"))*<br>
>>> *weight<-c(AVE,Log.Imports.Value.in.1000.USD)*<br>
>>> *TUN<-lm(weight~group)*<br>
>>><br>
>>> *wald.test(b = coef(TUN), Sigma = vcov(TUN), Terms=2)*<br>
<div class="">>>><br>
>>> Obtengo esto en la consola de RStudio:<br>
>>><br>
</div>>>> *Wald test:*<br>
>>> *----------*<br>
>>> *Chi-squared test:*<br>
>>> *X2 = 6070.7, df = 1, P(> X2) = 0.0*<br>
>>><br>
>>> Pvalue=0?? creo que estoy cometiendo algún error...Adjunto al email la<br>
<div class="">>>> base de datos en excel, por si puede servir de ayuda! ;)<br>
>>><br>
</div>>>> Â¿Por otro lado no entiendo el termino de "terms"? (coloco "2" siguiendo<br>
<div class="">>>> el modelo, pero no se si es correcto)<br>
>>><br>
>>> Gracias por vuestra ayuda de antemano,<br>
>>><br>
</div>>>> Un abrazo, que tengáis buen día!<br>
>>><br>
>>> Lorena<br>
>>><br>
>>><br>
>>><br>
>>><br>
>>><br>
>>><br>
>>> El 10 de mayo de 2014, 22:28, Carlos Ortega <<a href="mailto:cof@qualityexcellence.es">cof@qualityexcellence.es</a>>escribió:<br>
<div class="">>>><br>
>>>   Hola,<br>
>>>> Mira la ayuda del wald.test() para entender lo que te piden...<br>
>>>> Tienes que proporcionar los coeficientes del modelo, la matriz de<br>
</div>>>>> covarianzas y los términos del modelo sobre los que quieres aplicar el test.<br>
<div class="">>>>><br>
>>>> Este es un ejemplo:<br>
>>>><br>
>>>> require(graphics)<br>
>>>> ## Annette Dobson (1990) "An Introduction to Generalized Linear Models".<br>
>>>> ## Page 9: Plant Weight Data.<br>
>>>> ctl <- c(4.17,5.58,5.18,6.11,4.50,4.61,5.17,4.53,5.33,5.14)<br>
>>>> trt <- c(4.81,4.17,4.41,3.59,5.87,3.83,6.03,4.89,4.32,4.69)<br>
>>>> group <- gl(2, 10, 20, labels = c("Ctl","Trt"))<br>
>>>> weight <- c(ctl, trt)<br>
>>>> lm.D9 <- lm(weight ~ group)<br>
>>>><br>
>>>> wald.test(b = coef(lm.D9), Sigma = vcov(lm.D9), Terms=2)<br>
>>>><br>
>>>> Saludos,<br>
>>>> Carlos Ortega<br>
>>>> <a href="http://www.qualityexcellence.es" target="_blank">www.qualityexcellence.es</a><br>
>>>><br>
>>>><br>
>>>><br>
>>>><br>
>>>> El 10 de mayo de 2014, 19:43, Lorena Tudela Marco <<br>
</div>>>>> <a href="mailto:lorenatudelamarco@gmail.com">lorenatudelamarco@gmail.com</a>> escribió:<br>
<div class="">>>>><br>
>>>>>   Hola a todos y todas,<br>
>>>>><br>
>>>>> Gracias por vuestro apoyo en cantidad de preguntas anteriores, de nuevo<br>
>>>>> os<br>
>>>>> escribo para compartir una duda:<br>
>>>>><br>
</div>>>>>> Estoy trabajando con un modelo bien sencillo, es una regresión simple,<br>
>>>>> pero<br>
>>>>> me gustaría comprobar la significación estadística de cada uno de los<br>
>>>>> coeficientes de regresión en el modelo. La idea es hacer un contraste de<br>
>>>>> hipótesis.<br>
<div class="">>>>>><br>
>>>>> Me he descargado el paquete "aod", para poder utilizar el test de Wald,<br>
</div>>>>>> pero mi duda es: *¿Que comandos tengo que utilizar para introducir el<br>
<div class="">>>>>> test<br>
>>>>> de wald en el modelo?*<br>
>>>>><br>
>>>>><br>
>>>>> Esto es lo que estado probando pero la consola no muestra los<br>
</div>>>>>> estadísticos<br>
<div><div class="h5">>>>>> de wald, solo resuelve el modelo.<br>
>>>>><br>
>>>>> *modeloTUN<-lm(as.numeric(AVE)~ Log.Imports.Value.in.1000.USD + Tariff<br>
>>>>> + M<br>
>>>>> )*<br>
>>>>> *summary(modeloTUN, Wald=TRUE)*<br>
>>>>><br>
>>>>><br>
>>>>> Muchas gracias, seguimos avanzando!<br>
>>>>><br>
>>>>> Un abrazo,<br>
>>>>><br>
>>>>> Lorena<br>
>>>>><br>
>>>>>          [[alternative HTML version deleted]]<br>
>>>>><br>
>>>>><br>
>>>>> _______________________________________________<br>
>>>>> R-help-es mailing list<br>
>>>>> <a href="mailto:R-help-es@r-project.org">R-help-es@r-project.org</a><br>
>>>>> <a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es" target="_blank">https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es</a><br>
>>>>><br>
>>>>><br>
>>>><br>
>>>> --<br>
>>>> Saludos,<br>
>>>> Carlos Ortega<br>
>>>> <a href="http://www.qualityexcellence.es" target="_blank">www.qualityexcellence.es</a><br>
>>>><br>
>>><br>
>><br>
>> --<br>
>> Saludos,<br>
>> Carlos Ortega<br>
>> <a href="http://www.qualityexcellence.es" target="_blank">www.qualityexcellence.es</a><br>
>><br>
>       [[alternative HTML version deleted]]<br>
><br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> R-help-es mailing list<br>
> <a href="mailto:R-help-es@r-project.org">R-help-es@r-project.org</a><br>
> <a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es" target="_blank">https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es</a><br>
<br>
<br>
</div></div>        [[alternative HTML version deleted]]<br>
<br>
<br>_______________________________________________<br>
R-help-es mailing list<br>
<a href="mailto:R-help-es@r-project.org">R-help-es@r-project.org</a><br>
<a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es" target="_blank">https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es</a><br>
<br></blockquote></div><br></div></div></div></div>