Buenos días.

En lo que se refiere a la función runs.test del paquete tserie es la misma
prueba.
En el help de runs.test hace referencia a

S. Siegel and N. J. Castellan (1988): *Nonparametric Statistics for the
Behavioural Sciences*, 2nd edn, McGraw-Hill, New York.

en su página 62 da la fórmula que emplea par el caso de muestras grandes.

mu_R = (2mn/N)+1 = {bajo la hipotesis nula , m = n = N/2} = (N+2)/2

sigma_R = (2mn(2mn-N))/(N^2 (N-1) =  {bajo la hipotesis nula , m = n = N/2}
= N(N-2) / 4(N-1)

que son las expresiones para la media y la varianza que se dan en el pdf,

http://www.ub.edu/gc/**Documentos/Sevilla_SunDu.pdf<http://www.ub.edu/gc/Documentos/Sevilla_SunDu.pdf>


Respecto a la otra función runs.test, del paquete lawstat, no la he mirado,
pero si te da los mismos resultados parece que es otra implementación del
mismo test.

Puedes encontrar  en,

http://bellman.ciencias.uniovi.es/estadistica2/estadistica2_archivos/aleatoriedad.pdf

una explicación más detallada del test.

Por último, efectivamente la eliminación de la copia a la lista fue
accidental.

Un saludo


El 20 de agosto de 2012 01:37, Rubén Gómez Antolí <lobo@mucharuina.com>escribió:

> Hola José Luis:
>
> El 19/08/12 22:24, Jose Luis Brita escribió:
>
>  Buenas noches.
>>
>> Respecto a la prueba de Thom, si no estoy confundido, es el clásico test
>> de rachas.
>>
>
> No soy estadístico y no estoy seguro.
>
> En la página 2 de este artículo esta descrita la prueba de Thom:
>
> http://www.ub.edu/gc/**Documentos/Sevilla_SunDu.pdf<http://www.ub.edu/gc/Documentos/Sevilla_SunDu.pdf>
>
> que, me reitero, no se si es exactamente este test de rachas.
>
>
>  Si es así, puedes utilizar la función runs.test del paquete
>> tseries para chequear tu función. Un ejemplo de como se usa la función
>> runs.test lo tienes en la página 99 del libro Estadística Básica con R y
>> R–Commander, de la Universidad de Cadiz que es libre.
>>
>
> Gracias por el aporte. Carlos Ortega en su día también me recomendó «otra»
> función runs.test, del paquete lawstat.
>
> Como te decía, ante la duda de si me valía o no, opté por implementar la
> prueba de Thom ya que, la formula en si, no entrañaba dificultad (la
> dificultad se encontraba en contar las rachas -función contar.pasos-).
>
> En concreto, con las dos pruebas runs.test obtengo el mismo resultado
> aunque su utilización es diferente:
>
> ---------------- consola de R ------------
>
> > tseries::runs.test(as.factor(**Almeria.temp>median(Almeria.**temp)))
>
>         Runs Test
>
> data:  as.factor(Almeria.temp > median(Almeria.temp))
> Standard Normal = -59.178, p-value < 2.2e-16
> alternative hypothesis: two.sided
>
> > lawstat::runs.test(as.vector(**Almeria.temp))
>
>         Runs Test - Two sided
>
> data:  as.vector(Almeria.temp)
> Standardized Runs Statistic = -59.178, p-value < 2.2e-16
>
> ----------- fin de consola --------
>
> Por otro lado, voy a tener que repasar mi estadística para ver si este
> resultado valida mis datos o no.
>
>
>  Un saludo
>> --
>> Jose Luis
>>
>
> Gracias por tu interés.
>
> Salud y Revolución.
>
> Lobo.
>
> Pd: Curioso, mi prueba de Thom me esta devolviendo el valor «standardized
> runs statistic»:
>
> > pdThom(as.vector(Almeria.temp)**)
> [1] 59.20887
>
> > runs.test(tempdub)
>
>         Runs Test - Two sided
>
> data:  tempdub
> Standardized Runs Statistic = -8.0281, p-value = 9.898e-16
>
> > pdThom(tempdub)
> [1] 8.195372
>
>
> así que, voy a reconocerlo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo.
> Ahora si que voy a ponerme a repasar estadística. :^(
>
> Pd2: la eliminación de la copia a la lista, ¿es accidental?
>
> --
> Libertad es poder elegir en cualquier momento. Ahora yo elijo GNU/Linux,
> para no atar mis manos con las cadenas del soft propietario.
> ---------
> Desde El Ejido, en Almería, usuario registrado Linux #294013
> http://www.counter.li.org
>



-- 
Jose Luis

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