Hola Rubén,



Disculpa, no pude ver este tema hasta el fin de semana.

Con los datos que has adjuntado he podido reproducir lo que has comentado
en tu correo.



   - Efectivamente obtienes un error con plot.spec porque utiliza las
   funciones spectrum() y spec.gram() y al ser tu serie univariante por
   construcción de estas funciones no devuelven ni la frecuencia ni la
   coherencia.



*phase***

*NULL** **for univariate series. For multivariate time series a matrix
containing the cross-spectrum phase between different series. **The format
is the same as** **coh**.*



Lo puedes ver así:



dis.spec<-spectrum(D.NIST$Datos,method="ar")

dis.spec$phase

dic.spec$coh



   - Por las alternativas que comentas, se me escapa un tanto el camino que
   quieres explorar. Si lo que quieres es obtener un ajuste de tus datos con
   funciones trigonométricas, ¿porqué no la ajustas directamente, vaya como
   una expansión de Fourier con un ajuste nls()?. La opción de FFT o del
   sistema de ecuaciones no sé si conducen a conseguir un valor de “fase”.





Saludos,

Carlos Ortega

www.qualityexcellence.es


El 7 de febrero de 2012 23:56, Rubén Gómez Antolí <lobo@mucharuina.com>escribió:

> Hola Carlos:
>
> Ante todo, gracias por la respuesta y perdón por el retraso en responder,
> llevo unos días que no estoy en lo que estoy. :^\
>
> El 03/02/12 20:41, Carlos Ortega escribió:
>
>> Hola Rubén (¿Lobo?),
>>
>
> Cualquiera de las dos, una vez leí que Rubén significa lobo, no se si sera
> cierto; si lo es son curiosidades de la vida que te pongan un apodo que
> venga a ser el significado de tu nombre.
>
>
>  Efectivamente la función demod estaba presente en S-Plus [1], y formaba
>> parte del paquete VR (Venables and Ripley) que luego pasó a ser MASS
>> (Modern Applied Statistics with S), pero en R esa función ya no se
>> incluyó aunque se creó su equivalente "spec" (Spectral Density
>> Estimation) aunque ya comentas que no te vale.
>>
>
> No funciona con mis datos ya que estos tienen valores ND, que, en
> definitiva, es el problema con el que me enfrento.
>
>
>  Entiendo que no te es
>> útil porque tu serie es univariada y la función por tanto no devuelve la
>> fase. ¿Es así?.
>>
>
> Pues me temo que no he sido capaz de llegar tan lejos, me quedo parado al
> intentar obtener un valor para la amplitud.
>
> Si sustituyo los valores ND por 0, sospecho que esto se encuentra muy
> lejos de lo correcto, se puede dibujar la serie, que si es univariada, con
> spectrum y obtengo el valor de la frecuencia.
>
> El siguiente paso es obtener la amplitud y para ello necesitaba esa
> gráfica de demodulación compleja (¿es la traducción correcta?) para la
> amplitud.
>
> Cuando me puse a buscar vi que tampoco era capaz de obtener la gráfica de
> fase.
>
> El caso es que estoy siguiendo el ejemplo de NDIST paso a paso y también
> me quedo ahí.
>
> He encontrado algo referente a plot.spec pero me tira un error:
>
> plot.spec(D.NIST$Datos)
> Error: $ operator is invalid for atomic vectors
>
> (Adjunto datos y guión R por si alguien quiere jugar con eso)
>
> Por el momento me he estrellado por este camino, tengo un plan B para
> crear el modelo, ayer encontré esto:
>
> http://engrwww.usask.ca/**oldsite/societies/csae/**
> protectedpapers/c0628.pdf<http://engrwww.usask.ca/oldsite/societies/csae/protectedpapers/c0628.pdf>
>
> que utiliza FFT para sacar el modelo senoidal.
>
> Si tampoco funciona me queda un plan C, Barrera Escoda [0] (pág. 21, 22)
> crea un sistema de ecuaciones lineales a partir de la ecuación del modelo
> senoidal y, aunque tendré que desempolvar mis apuntes de matemáticas y
> echar mano de alguno de los libros que tengo por ahí (¡mi amigo Kreyszig!),
> parece factible de realizar.
>
>
>  En cuanto al test de Thom, he visto en el paper que referencias que se
>> trata de un test de rachas, que tampoco he encontrado en R. Sí que está
>> el test de rachas: función runs.test (paquete lawstat).
>>
>
> Le echaré un vistazo, de todas formas la prueba de Thom no parece
> demasiado difícil de implementar.
>
>
>  Y sí, el "Run sequence Test" es una forma un tanto peculiar de indicar
>> el tipo de gráfico que indicas. Que por cierto, he sido incapaz de
>> encontrar como tal en el libro de Chambers...
>>
>
> Bueno, menos mal que iba atinado en algo. ^_^
>
>
>  [1]: Todavía se puede encontrar los volúmenes que formaban los manuales
>> de usuario de S-Plus. En este segundo se trata el uso de esta función
>> (página 281 del pdf):
>> http://www.uni-koeln.de/**themen/statistik/software/s/**v70/statman2.pdf<http://www.uni-koeln.de/themen/statistik/software/s/v70/statman2.pdf>
>>
>
> Je, filtros paso-bajos, fases, frecuencias... ¿esto es electrónica o
> estadística? Porque me suena mucho a lo primero, y me suena que tengo
> muchas cosas que repasar, ¡ay!
>
>  Saludos,
>> Carlos Ortega
>> www.qualityexcellence.es <http://www.qualityexcellence.**es<http://www.qualityexcellence.es>
>> >
>>
>>
>> El 3 de febrero de 2012 00:19, Rubén Gómez Antolí <lobo@mucharuina.com
>> <mailto:lobo@mucharuina.com>> escribió:
>>
>>    [...]
>>
>
>     2- Para la realización del modelo senoidal estoy siguiendo los pasos
>>    que marcan en este texto:
>>
>>    http://www.itl.nist.gov/__**div898/handbook/eda/section4/_**
>> _eda4253.htm<http://www.itl.nist.gov/__div898/handbook/eda/section4/__eda4253.htm>
>> --
>> Saludos,
>> Carlos Ortega
>> www.qualityexcellence.es <http://www.qualityexcellence.**es<http://www.qualityexcellence.es>
>> >
>>
>
> Un saludo y gracias de nuevo por la ayuda.
>
> Salud y Revolución.
>
> Lobo.
>
> [0] http://zucaina.net/**Publicaciones/barrera-dea.pdf<http://zucaina.net/Publicaciones/barrera-dea.pdf>
>
> --
> Libertad es poder elegir en cualquier momento. Ahora yo elijo GNU/Linux,
> para no atar mis manos con las cadenas del soft propietario.
> ---------
> Desde El Ejido, en Almería, usuario registrado Linux #294013
> http://www.counter.li.org
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es@r-project.org
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>
>


-- 
Saludos,
Carlos Ortega
www.qualityexcellence.es

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