Buenas.

Hablando de stl:

x.fit <- descompose2$time.series[, "trend"] +
descompose2$time.series[,"seasonal"]

Un saludo
Gregorio R. Serrano

El 14 de diciembre de 2011 19:12, jose luis cañadas
<canadasreche@gmail.com>escribió:

> Hola.
>
> Estoy empezando a ver temas de series temporales y me gustaría saber
> como obtener con R los IVES (índices de variación estacionales).
>
> Por el momento estoy viendo cosas muy simples, como descomponer una
> serie en tendencia y componente estacional, usando la función decompose
> y también la función stl.
>
> Por ejemplo
>
>
> # generamos 48 datos de una normal por ejemplo
> x <- rnorm(48)
> # creamos el objeto ts diciendo que los datos son mensuales
> tempx <- ts(x,start=c(2008,1),frequency=12)
> descomposicion1 <- decompose(tempx, type="mult")
>
> # también se puede usar la función stl,
> descomposicion2 <- stl(tx,s.window="periodic")
>
> ¿Puedo obtener los índices de variación estacional a partir de los
> valores guardados en descomposicion1 y/o descomposicion2 o directamente
> la componente estacional son los índices de variación estacional?
>
> Como veis, ando un poco perdido con estos temas ;).
>
> Gracias.
>
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> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
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Dr. Gregorio R. Serrano
Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
Voz:+34 91394 2361
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