Hola.

Ya veo que has borrado parte de la salida de summary.lm, que incluye R^2,
R^2 ajustado, desviación típica residual, F, p-valor de la F y alguna
cosilla más. Cosas tan escasamente interesantes en econometría como el
Durbin-Watson, en mi opinión, están bien quitadas de la salida. El resto de
estadísticos los puedes calcular tú o usar mtable en el paquete memisc para
que aparezcan.

Un saludo
Gregorio R. Serrano

El 6 de diciembre de 2011 18:21, Otto F. Wagner <ofwagner@gmail.com>escribió:

> Hola!! A ver si alguien puede ayudarme!!
>
> Para ajuste de modelos lineales normalmente uso Gretl. Ahora estoy
> empezando a hacerlo en R. Me gustaría saber si existe alguna función
> que haga un summary extendido como el de Gretl. Os pongo un ejemplo
> del summary de Gretl.
>
>
> Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1968-1982 (T = 15)
>
> Variable dependiente: Invest
>
>
>              Coeficiente   Desv. Típica   Estadístico t   Valor p
>
>   ----------------------------------------------------------------
>
>   const      377,631        35,0955          10,76        8,09e-07 ***
>
>   GNP          0,636120      0,0550150       11,56        4,14e-07 ***
>
>   CPI         -9,70228       0,913737       -10,62        9,15e-07 ***
>
>   Interest    -0,941363      2,21077         -0,4258      0,6793
>
>   time         8,49182       3,18142          2,669       0,0235   **
>
>
> Media de la vble. dep.  276,0067   D.T. de la vble. dep.   117,5827
>
> Suma de cuad. residuos  818,6362   D.T. de la regresión    9,047852
>
> R-cuadrado              0,995771   R-cuadrado corregido    0,994079
>
> F(4, 10)                588,6040   Valor p (de F)          8,09e-12
>
> Log-verosimilitud      -51,28100   Criterio de Akaike      112,5620
>
> Criterio de Schwarz     116,1023   Crit. de Hannan-Quinn   112,5243
>
> rho                    -0,440663   Durbin-Watson           2,757428
>
>
> Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable
> 4 (Interest)
>
>
>
> Como veis incluye más estadísticos que el de R:
> Call:
> lm(formula = Invest ~ CPI + GNP + Interest + Year, data = Tabla6_3)
>
> Residuals:
>     Min      1Q  Median      3Q     Max
> -16.397  -3.864   1.391   4.219  15.779
>
> Coefficients:
>               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
> (Intercept) -1.633e+04  6.250e+03  -2.612   0.0260 *
> CPI         -9.702e+00  9.137e-01 -10.618 9.15e-07 ***
> GNP          6.361e-01  5.502e-02  11.563 4.14e-07 ***
> Interest    -9.414e-01  2.211e+00  -0.426   0.6793
> Year         8.492e+00  3.181e+00   2.669   0.0235 *
> ---
> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
>
> Gracias y saludos,
>
> Otto
>
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