Hola!
Para simular matrices de datos normales multivariados con la sentencia
rmvnorm (dentro del paquete mvtnorm) se necesita, entre otras cosas, el
número de vectores a simular, el vector de parámetros-medias correspondiente
a cada variable y su respectiva matriz de Varianza-Covarianza. En este
último punto, tengo problemas.
En lugar de ingresar una matriz sigma creada por mi, necesito simular
matrices de Varianza-covarianza semidefinidas-positivas.
La idea es generar estas matrices sigma con distintas estructuras (ej. todas
las variables muy correlacionadas, otra matriz con variables poco
correlacionadas entre si, algunas poco correlacionadas y otras más
correlacionadas dentro de una misma matriz, etc.) que posteriormente me
posibiliten generar matrices de datos normales multivariados.
Conocen algún paquete que me permita simular esto??
Muchas gracias!
Guillermo

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