<font size=3>;-)</font>
<br>
<br>
<br>
<br><font size=1 color=#5f5f5f face="sans-serif">From:
</font><font size=1 face="sans-serif">grserrano@ccee.ucm.es</font>
<br><font size=1 color=#5f5f5f face="sans-serif">To:
</font><font size=1 face="sans-serif">Jluis GILSANZ/ES/EUROPE/GROUP@BNPPARIBAS</font>
<br><font size=1 color=#5f5f5f face="sans-serif">Date:
</font><font size=1 face="sans-serif">09/05/2011 16:06</font>
<br><font size=1 color=#5f5f5f face="sans-serif">Subject:
</font><font size=1 face="sans-serif">Re: [R-es] ARIMA
automatizados (Gregorio R. Serrano)</font>
<br><font size=1 color=#5f5f5f face="sans-serif">Sent by:
</font><font size=1 face="sans-serif">grserrano@gmail.com</font>
<br>
<hr noshade>
<br>
<br>
<br><font size=3>Con el regulador hemos topado ... Para un proyecto de
esa magnitud yo habría probado algunas cosas más como VAR, descomponer
la variabilidad de los precios, relacionar precios provinciales con agregados
... Pero todo eso requiere bastante más trabajo de recogida de datos, análisis,
etc.</font>
<br>
<br><font size=3>Espero que te salga bien.</font>
<br>
<br><font size=3>Un saludo</font>
<br><font size=3>Gregorio R. Serrano<br>
</font>
<br><font size=3>El 9 de mayo de 2011 12:23, <</font><a href=mailto:jluis.gilsanz@tasacionesh.com><font size=3 color=blue><u>jluis.gilsanz@tasacionesh.com</u></font></a><font size=3>>
escribió:</font>
<p><font size=3>Hola de nuevo:<br>
<br>
Te comento entre líneas.<br>
<br>
</font><img src=cid:_1_02A14FD802A14BA80028E9EEC125788C alt="Inactive hide details for grserrano---09/05/2011 10:48:21---Buenas. De nada, para eso está la lista. Sobre tu nuevo algoritmo, "><font size=2 color=#424282>grserrano---09/05/2011
10:48:21---Buenas. De nada, para eso está la lista. Sobre tu nuevo algoritmo,
me parece muy</font>
<p><font size=3><br>
<br>
Buenas.<br>
<br>
De nada, para eso está la lista. Sobre tu nuevo algoritmo, me parece muy
sensato, pero:<br>
<br>
1) ¿Existe alguna serie económica mensual o trimestral no estacional? Yo
creo que auto.arima decide las diferencias con algún contraste de raíces
unitarias (no he "mirado dentro"), pero en series económicas
tendría que buscar mucho para encontrar una serie que no requiere diferencia
estacional y cuando ocurre se debe a que la fuente ha planchado (suavizado,
desestacionalizado) los datos.</font>
<br><font size=3>Efectivamente auto.arima usa, a grosso modo, KPSS para
encontrar las diferencias regulares y una versión modificada del test Canova-Hanses
para las estacionales. Los datos provienen del Ministerio de Fomento al
cual le son proporcionados a través de ATASA (la patronal de las sociedades
de tasación española), es posible que dichas fuentes hagan el suavizado
que planteas.</font>
<br><font size=3><br>
<br>
<br>
2) Los precios no sólo crecieron, sino que aceleraron, es decir, desde
2000 el crecimiento fue cada vez mayor (segunda derivada positiva). Para
hacer eso estacionario necesitas dos diferencias, o al menos probarlas
(yo tengo dos diferencias regulares en mi modelo de precios de vivienda,
pero son precios agregados, no provinciales). Yo probaría d=2 y D=1, después
puedes comprobar la no estacionariedad en la estimación.</font>
<br><font size=3>Completamente de acuerdo, de hecho en la primera tanda
de modelos que me genero auto.arima hay varias provincias (unas 20 o 22
aprox.), con mercados muy dinámicos, que llegaron a un d=2. El iniciar
con d=1 y no con un d=2 estaba fundamentado en que algunas otras provincias,
con mercados mas estáticos, con una sola diferenciación regular bastaba
y me parecía mas prudente no tender a modelos sobrediferenciados. En términos
coloquiales era decirle a auto.arima "como poco me pones un d=1 y
tu decides si llegamos a d=2 o nos quedamos en d=1".</font>
<br><font size=3><br>
<br>
<br>
<br>
3) El horizonte de previsión me parece excesivo, ya sé que eso suele ser
culpa de nuestros jefes/clientes que creen que se puede prever todo, pero
tal y como están las cosas es disparatado. ¿Te imaginas las previsiones
horizonte 12 trimestres que habrías hecho a finales de 2006?</font>
<br><font size=3>Es muy excesivo de hecho, y mas teniendo en cuenta la
poca amplitud histórica de la serie (apenas 64 trimestres). El horizonte
a 3 años esta fijado por el propio Banco de España que nos exige realizar
esas previsiones en su normativa ECO 805/2003 que dice mas o menos asi:</font><font size=2 color=#2f2f2f face="5485"><br>
...la entidad tasadora estime que existe una probabilidad elevada de que
el valor de tasación experimente una reducción significativa en términos
nominales antes de transcurrido un año desde la fecha de la tasación que
dure al menos 3 años. La estimación deberá apoyarse en datos sólidos disponibles
sobre la situación coyuntural del mercado local</font><font size=3>....<br>
Otra cosa es que, en la situación actual, esas estimaciones sean muy poco
fiables. Según mi opinión personal, ningún modelo que se base en la propia
historia de la serie, hubiese anticipado el cambio de ciclo de 2006, fundamentalmente
porque no ha habido un cambio de ciclo como el que hemos vivido estos últimos
años. Todo estos modelos (alisados, arimas etc) se basan en algo que ya
ha pasado para estimar el futuro. Resumiendo tenemos que hacer esas estimaciones
aunque somos consciente de que su validez es mas que cuestionable.</font>
<br><font size=3><br>
<br>
<br>
4) Los alisados tienen mejor pinta, también puedes usar algún filtro tipo
Hodrick-Presscott, pero cualquiera de esas opciones tardará mucho más en
reaccionar ante un cambio de tendencia que el ARIMA. Yo hago previsiones
con ARIMA y después presento gráficos suavizados, pero no calculo previsiones
de datos suavizados.</font>
<br><font size=3>Finalmente creo me voy a decantar por la opción de los
alisados, lo cierto es que me produce bastante inquietud el obtener modelos
arima que cumplen una diagnosis correcta de residuos pero que presentan
coeficientes no significativos.<br>
A vista de pájaro los alisados arrojan predicciones "mejores"
y sobre todo, no me causan tanta intranquilidad en cuanto al cumplimiento
de hipótesis y requerimientos de los arima.</font>
<br><font size=3><br>
<br>
<br>
<br>
¡Jó! qué pesado soy, pero es que en esto tengo la experiencia de muchos
informes periódicos de coyuntura a mis espaldas.</font>
<br><font size=3>Y no sabes cuanto me alegro de que seas tan pesado como
instructivo<br>
<br>
Muchas gracias<br>
<br>
Salu2</font>
<br><font size=3><br>
<br>
<br>
El 9 de mayo de 2011 09:44, <</font><a href=mailto:jluis.gilsanz@tasacionesh.com target=_blank><font size=3 color=blue><u>jluis.gilsanz@tasacionesh.com</u></font></a><font size=3>>
escribió: </font>
<br><font size=2>Hola</font><font size=3> </font><font size=2><br>
<br>
Gregorio muchas gracias por tu respuesta, veo que con tu experiencia no
puedo confiar demasiado en la automatización de arimas de forecast.</font><font size=3>
</font><font size=2><br>
<br>
Sabiendo esta renuencia a hacer diferenciaciones del algoritmo, se me plantea
una estrategia que quizás ayude al auto.arima de forecast a funcionar
mejor.</font><font size=3> </font><font size=2><br>
Hacer un barrido previo a los 200 y picos modelos que tengo que generar
y detectar aquellos en los que sea necesarios al menos una diferenciación
estacional.</font><font size=3> </font><font size=2><br>
Puesto que los datos se refieren a evolución de precios inmobiliarios en
los que siempre existe una marcada tendencia (creciente desde 1995 -2007
y decreciente los tres últimos años), podría modificar el código que he
escrito de forma que:</font><font size=3> </font><font size=2><br>
-Para los casos en los que en el barrido previo detecte estacionalidad,
inicializar el auto.arima con d=D=1</font><font size=3> </font><font size=2><br>
-Para aquellos casos en los que el barrido no detecte estacionalidad inicializarlo
con d=1 y D=0.</font><font size=3> </font><font size=2><br>
<br>
De cualquier forma estoy contemplando la posibilidad de cambiar los modelos
Arima por unos alisados exponenciales, ya que las estimaciones a realizar
son de un horizonte de 12 trimestres y las estimaciones a futuro
que realizan los alisados tienen mejor "pinta" que los modelos
arima que he construido hasta ahora.</font><font size=3> </font><font size=2><br>
<br>
Si no fuera por limitado nivel de ingles le enviaría un mensaje al creador
del paquete a ver si el puede explicarme el motivo de que el algoritmo
encuentre modelos con coeficientes no significativos pero en los que la
diagnosis del modelo es correcta.</font><font size=3> </font><font size=2><br>
<br>
Un saludo</font><font size=3> </font><font size=2 face="Arial"><b><br>
<br>
José Luis Gilsanz Gómez</b></font><font size=3><b> </b></font><font size=1 face="Arial"><br>
Estadística </font><font size=1 color=#009f82 face="Arial"><b><br>
<br>
Tasaciones Hipotecarias </b></font><font size=1 face="Arial"><br>
María de Molina, 54 - 28006 - Madrid<br>
Tel. : 34-914549694<br>
Fax : 34-917822164<br>
Email : </font><a href=mailto:jluis.gilsanz@tasacionesh.com target=_blank><font size=1 color=blue face="Arial"><u>jluis.gilsanz@tasacionesh.com</u></font></a><font size=1 face="Arial">
<br>
Site web: </font><a href=http://www.tasacionesh.es/ target=_blank><font size=1 color=blue face="Arial"><u>www.tasacionesh.es</u></font></a><font size=1 face="Arial">
</font><font size=3><br>
</font><img src=cid:_2_029F9D24029F89480028E9EFC125788C>
<p><font size=3><br>
</font>
<div align=center>
<p><font size=1 face="Arial"><br>
<br>
-- AVISO LEGAL --</font></div>
<br><font size=1 face="Arial"><br>
Los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que
nuestra empresa mantiene de Vd. y de su empresa, son tratados con la finalidad
de mantener el contacto así como realizar las gestiones que en esta aparecen
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal). <br>
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a </font><a href=mailto:atencion.clientesth@tasacionesh.com target=_blank><font size=1 color=blue face="Arial"><u>atencion.clientesth@tasacionesh.com</u></font></a><font size=1 face="Arial">.<br>
La utilización de su dirección de correo electrónico por parte de nuestra
empresa queda sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios
de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Si Vd. recibe
comunicación comercial por nuestra parte y desea dejar de recibirla, rogamos
nos lo comunique por vía electrónica a través de la dirección </font><a href=mailto:atencion.clientesth@tasacionesh.com target=_blank><font size=1 color=blue face="Arial"><u>atencion.clientesth@tasacionesh.com
</u></font></a><font size=1 face="Arial">.</font><font size=3> <br>
<br>
</font><font size=1 color=#5f5f5f><br>
<br>
From: </font><a href="mailto:r-help-es-request@r-project.org" target=_blank><font size=1 color=blue><u>r-help-es-request@r-project.org</u></font></a><font size=3>
</font><font size=1 color=#5f5f5f><br>
To: </font><a href="mailto:r-help-es@r-project.org" target=_blank><font size=1 color=blue><u>r-help-es@r-project.org</u></font></a><font size=3>
</font><font size=1 color=#5f5f5f><br>
Date: </font><font size=1>07/05/2011 12:03</font><font size=3>
</font><font size=1 color=#5f5f5f><br>
Subject: </font><font size=1>Resumen de R-help-es,
Vol 27, Envío 7</font><font size=3> </font><font size=1 color=#5f5f5f><br>
Sent by: </font><a href="mailto:r-help-es-bounces@r-project.org" target=_blank><font size=1 color=blue><u>r-help-es-bounces@r-project.org</u></font></a><font size=3>
<br>
</font>
<hr noshade><tt><font size=2><br>
<br>
Asuntos del día:<br>
<br>
1. Re: ARIMA automatizados (Gregorio R. Serrano)<br>
<br>
<br>
----------------------------------------------------------------------<br>
<br>
Message: 1<br>
Date: Fri, 6 May 2011 15:41:29 +0200<br>
From: "Gregorio R. Serrano" <</font></tt><a href=mailto:grserrano@ccee.ucm.es target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>grserrano@ccee.ucm.es</u></font></tt></a><tt><font size=2>><br>
To: </font></tt><a href=mailto:jluis.gilsanz@tasacionesh.com target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>jluis.gilsanz@tasacionesh.com</u></font></tt></a><tt><font size=2><br>
Cc: </font></tt><a href="mailto:r-help-es@r-project.org" target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>r-help-es@r-project.org</u></font></tt></a><tt><font size=2><br>
Subject: Re: [R-es] ARIMA automatizados<br>
Message-ID: <BANLkTik9X=</font></tt><a href="mailto:rEdzDhbjrC9Tr2aj-oJXuR_A@mail.gmail.com" target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>rEdzDhbjrC9Tr2aj-oJXuR_A@mail.gmail.com</u></font></tt></a><tt><font size=2>><br>
Content-Type: text/plain<br>
<br>
Hola.<br>
<br>
Yo trabajo bastante con modelos ARIMA para previsiones mensuales y<br>
auto.arima (de forecast) y yo no solemos coincidir en la especificación.<br>
auto.arima se resiste a diferenciar y eso da lugar a un p muy alto y<br>
también, a veces, a unos q inaceptables (y como consecuencia correlación<br>
excesiva entre los parámetros estimados). A veces lo utilizo como punto
de<br>
partida o como complemento a la identificación y diagnosis, pero no uso<br>
automáticamente los modelos que devuelve.<br>
<br>
Por otra parte, no estoy dispuesto a que me cambie la especificación de
un<br>
ARIMA sin "mi permiso", así que yo guardo los órdenes p,d,q,
P,D,Q de mis<br>
modelos en un archivo y reestimo la misma especificación cada mes (cuando<br>
actualizo datos). Sólo si los residuos indican otra cosa me planteo cambiar<br>
el modelo, cosa que no debería ocurrir con frecuencia.<br>
<br>
Un saludo<br>
Gregorio R. Serrano<br>
<br>
El 6 de mayo de 2011 10:58, <</font></tt><a href=mailto:jluis.gilsanz@tasacionesh.com target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>jluis.gilsanz@tasacionesh.com</u></font></tt></a><tt><font size=2>>
escribió:<br>
<br>
> Hola:<br>
><br>
> Si no recuerdo mal creo que este es mi primer post, así que espero
no<br>
> cometer ninguna "barbaridad" y que sean comprensivos
conmigo.<br>
> Retomo mi contacto con R después de una pequeña introducción que hice
hace<br>
> un par de años gracias a un curso de la UNED.<br>
><br>
> El proyecto trata, a grandes rasgos de:<br>
> 1.- Conectarse a un servidor Microsoft SQL y bajarse a R unos
datos de<br>
> evolución de precios unitarios de vivienda (publicados por el Mto.
de<br>
> Fomento de España) por cuatrimestres (desde 1995 a 2010 hacen un total
de<br>
> 64 trimestres) y por provincias.<br>
> 2.- Generar un bucle en el que para cada una de las 52 provincias
se<br>
> obtenga un modelo ARIMA automático, así como sus estimaciones a 3
años<br>
> vista.<br>
> 3.- Al final del bucle se guardara en el SQL una tabla que contiene,
para<br>
> cada provincia, entre otras cosas, el modelo ajustado , los AIC,AICC,BIC,<br>
> log-likehood, sigma2, así como una variable booleana que especifica
si el<br>
> modelo tiene TODOS sus coeficientes significativos. También guardare
una<br>
> tabla con las estimaciones efectuadas por cada modelo ajustada a cada<br>
> provincia.<br>
><br>
> Si alguien tiene interés en el código que he desarrollado se lo puedo<br>
> proporcionar, o si se considera de interés publicarlo en la lista.
No lo<br>
> envío ahora por ser demasiado extenso.<br>
><br>
> Para ello utilizo los paquetes RODBC para conectarme al SQL Server
donde<br>
> están los datos y forecast para calcular los modelos automatizados
ARIMA,<br>
> y aquí es donde radica el problema.<br>
><br>
> A pesar de que según el autor del paquete se especifica en este articulo<br>
> </font></tt><a href=http://www.jstatsoft.org/v27/i03/paper target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>http://www.jstatsoft.org/v27/i03/paper</u></font></tt></a><tt><font size=2> que
el algoritmo garantiza la<br>
> obtención de un modelo valido, me he encontrado que alguno de los
52<br>
> modelos ajustados tiene alguno de sus coeficientes no significativos<br>
> (usando un nivel de significación de 0,05), a pesar de que usando
tsdiag<br>
> los gráficos muestran una buena diagnosis del modelo.<br>
><br>
> Extrañado por ello me he decido aplicar, a modo de prueba, el<br>
> procedimiento de obtención de ARIMA automatizados del paquete forecast
a<br>
> la secuencia de datos AirPassengers con la que muchos aprendimos a<br>
> trabajar con modelos ARIMA. Para dicha secuencia de datos el mejor
modelo<br>
> obtenido segun se especifico en su día por Box & Jenkins es un<br>
> ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] , mientras que el procedimiento automatizado
del<br>
> paquete forecast propone un modelo ARIMA(0,1,0)(0,0,2)[12]
usando la<br>
> opción por pasos o bien un modelo ARIMA(2,1,1)(0,0,2)[12] with drift<br>
> usando la opción que prueba con todos los modelos posibles.<br>
> En ambos casos me sorprende que no haga ninguna diferenciación estacional<br>
> a pesar de que se trata de una serie claramente estacional.<br>
><br>
> Se me plantean muchas dudas que espero que me puedan resolver.<br>
> ¿Estoy equivocando la forma de enfocar el proyecto?<br>
> ¿Puedo confiar en el paquete forecast a pesar de estos resultados
tan<br>
> desconcertantes?<br>
> ¿Existe algún otro paquete alternativo que me permita realizar algo<br>
> similar?.<br>
><br>
> Desde ya, muchísimas gracias por haber leído esta extensa exposición<br>
><br>
> Muchas gracias<br>
><br>
> Un saludo<br>
><br>
> José Luis Gilsanz Gómez<br>
><br>
><br>
><br>
> -- AVISO LEGAL --<br>
><br>
> Los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los
que<br>
> nuestra<br>
> empresa mantiene de Vd. y de su empresa, son tratados con la finalidad
de<br>
> mantener<br>
> el contacto así como realizar las gestiones que en esta aparecen (Ley<br>
> Orgánica<br>
> 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).<br>
> Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y<br>
> oposición<br>
> dirigiéndose a </font></tt><a href=mailto:atencion.clientes@tasacionesh.com target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>atencion.clientes@tasacionesh.com</u></font></tt></a><tt><font size=2><br>
> La utilización de su dirección de correo electrónico por parte de
nuestra<br>
> empresa<br>
> queda sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de
la<br>
> Sociedad de<br>
> la Información y el Comercio Electrónico. Si Vd. recibe comunicación<br>
> comercial por<br>
> nuestra parte y desea dejar de recibirla, rogamos nos lo comunique
por vía<br>
> electrónica<br>
> a través de la dirección </font></tt><a href=mailto:atencion.clientes@tasacionesh.com target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>atencion.clientes@tasacionesh.com</u></font></tt></a><tt><font size=2><br>
><br>
> [[alternative HTML version deleted]]<br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> R-help-es mailing list<br>
> </font></tt><a href="mailto:R-help-es@r-project.org" target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>R-help-es@r-project.org</u></font></tt></a><tt><font size=2><br>
> </font></tt><a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es" target=_blank><tt><font size=2 color=blue><u>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es</u></font></tt></a><tt><font size=2><br>
><br>
></font></tt><tt><font size=3><br>
<br>
<br>
-- AVISO LEGAL -- <br>
<br>
Los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que
nuestra <br>
empresa mantiene de Vd. y de su empresa, son tratados con la finalidad
de mantener <br>
el contacto así como realizar las gestiones que en esta aparecen (Ley Orgánica
<br>
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
<br>
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
<br>
dirigiéndose a </font></tt><a href=mailto:atencion.clientes@tasacionesh.com target=_blank><tt><font size=3 color=blue><u>atencion.clientes@tasacionesh.com</u></font></tt></a><tt><font size=3> <br>
La utilización de su dirección de correo electrónico por parte de nuestra
empresa <br>
queda sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de <br>
la Información y el Comercio Electrónico. Si Vd. recibe comunicación comercial
por <br>
nuestra parte y desea dejar de recibirla, rogamos nos lo comunique por
vía electrónica <br>
a través de la dirección </font></tt><a href=mailto:atencion.clientes@tasacionesh.com target=_blank><tt><font size=3 color=blue><u>atencion.clientes@tasacionesh.com</u></font></tt></a><font size=3>
</font>
<p><font size=3><br>
_______________________________________________<br>
R-help-es mailing list</font><font size=3 color=blue><u><br>
</u></font><a href="mailto:R-help-es@r-project.org" target=_blank><font size=3 color=blue><u>R-help-es@r-project.org</u></font></a><font size=3 color=blue><u><br>
</u></font><a href="https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es" target=_blank><font size=3 color=blue><u>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es</u></font></a>
<p><font size=3><br>
<br>
<br>
-- <br>
Dr. Gregorio R. Serrano<br>
Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)<br>
Voz:+34 91394 2361<br>
Fax:+34 91394 2591</font><font size=3 color=blue><u><br>
</u></font><a href=http://www.grserrano.es/ target=_blank><font size=3 color=blue><u>http://www.grserrano.es</u></font></a><tt><font size=3><br>
<br>
-- AVISO LEGAL -- <br>
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empresa mantiene de Vd. y de su empresa, son tratados con la finalidad
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<br>
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dirigiéndose a </font></tt><a href=mailto:atencion.clientes@tasacionesh.com target=_blank><tt><font size=3 color=blue><u>atencion.clientes@tasacionesh.com</u></font></tt></a><tt><font size=3>
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Sociedad de <br>
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<p><font size=3><br>
<br>
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<p><font face="monospace"><br>
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Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición <br>
dirigiéndose a atencion.clientes@tasacionesh.com <br>
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la Información y el Comercio Electrónico. Si Vd. recibe comunicación comercial por <br>
nuestra parte y desea dejar de recibirla, rogamos nos lo comunique por vía electrónica <br>
a través de la dirección atencion.clientes@tasacionesh.com</font>