Cordial saludo.

Estoy trabajando con una densidad conjunta algo elaborada (suma y cociente
de dos variables aleatorias positivas usando la cópula Frank) y requiero
encontrar la distribución marginal de cada una de las variables. A manera de
ejemplo (no es el caso específico, que tiene mucho más código), si partimos
de la distribución exponencial bivariada
#-----
theta<-0.5
f<-function(x,y){exp(x+y+theta*x*y)*((1+theta*x)*(1+theta*y)-theta)} #
Densidad conjunta
xx<-yy<-seq(0,1,0.02)
zz <- outer(xx, yy, f)
persp(xx,yy,zz)
#------
¿Cómo obtener la densidad marginal de X? Algo como:

# fx<-function(x){integral desde 0 hasta Inf de f(x,y)dy}

Muchas gracias de antemano por la ayuda.

Saludos.

César Escalante C.

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