Buenos dias Patricio,

Una alternativa es la funcion "coeftest" del paquete "lmtest". A
continuacion un ejemplo:

require(lmtest)
require(forecast)

fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,1,0))  # de ?Arima
coeftest(fit)
#
# z test of coefficients:
#
#      Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)
# ar1  1.151340   0.094984 12.1214 < 2.2e-16 ***
# ar2 -0.661227   0.135263 -4.8885 1.016e-06 ***
# ar3  0.340713   0.094146  3.6190 0.0002957 ***
# ---
#Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Saludos,
      Jorge Ivan Velez

2011/2/22 Patricio Fuenmayor Viteri <>

>
> SaludosEstoy buscando la forma de hacer esto, pero no se si exista una
> función con este fin.Estoy realizando molelaciones de series financieras con
> modelos SARIMA, para esto utilizo en paquete forecast. El objeto que genera
> la función Arima es de clase Arima, este objeto me muestra el modelo
> (p,d,q,P,D,Q) y los coeficientes del modelo.Lo que necesito es ver si es
> significante el coeficiente, es decir el p-valor (como se tiene cuando se
> hace un VAR o un anova).Algunos paquetes muestra estos valores por defecto,
> pero en R no he podido encontrar una función que lo haga
> directamente.Gracias por su ayuda y sugerencias.
>        [[alternative HTML version deleted]]
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