Buenas.

library(forecast)
example(Arima)
p.val <- 2*(1-pnorm(abs(air.model$coef/sqrt(diag(air.model$var.coef)))))

La función str es tu amiga para ver la estructura de un objeto complejo.

Un saludo

El 22 de febrero de 2011 16:03, Patricio Fuenmayor Viteri <
cpfuenmayor@hotmail.com> escribió:

>
> SaludosEstoy buscando la forma de hacer esto, pero no se si exista una
> función con este fin.Estoy realizando molelaciones de series financieras con
> modelos SARIMA, para esto utilizo en paquete forecast. El objeto que genera
> la función Arima es de clase Arima, este objeto me muestra el modelo
> (p,d,q,P,D,Q) y los coeficientes del modelo.Lo que necesito es ver si es
> significante el coeficiente, es decir el p-valor (como se tiene cuando se
> hace un VAR o un anova).Algunos paquetes muestra estos valores por defecto,
> pero en R no he podido encontrar una función que lo haga
> directamente.Gracias por su ayuda y sugerencias.
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es@r-project.org
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
>


-- 
Dr. Gregorio R. Serrano
Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
Voz:+34 91394 2361
Fax:+34 91394 2591
http://www.grserrano.es

	[[alternative HTML version deleted]]

