Buenos días.

Si son datos simulados, deberías saber si la varianza es constante porque
los generas tú ¿no? En todo caso, puedes estimar la matriz de covarianzas
usando el paquete sandwich que tiene los estimadores consistentes en
presencia de heterocedasticidad y autocorrelación y dejar de preocuparte
sobre la forma concreta.

Un saludo
Gregorio R. Serrano

El 11 de febrero de 2011 04:31, Andres rodriguez trujillo <
andreswk25@hotmail.com> escribió:

>
>
> Buen dia!!
> Pues me encuentro trabajando con un conjunto de datos simulados que se
> ajustan a un modelo Ar(1) y pues queria saber si existe un comando para
> realizarle una prueba de homocedasticidad, pues la prueba que hay en el R es
> la bartlett.test pero pues no estoy muy seguro para usarla.
>
> Gracias
>
>
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>        [[alternative HTML version deleted]]
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Dr. Gregorio R. Serrano
Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
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