Se me olvidó añadir en el mensaje anterior que cuando intento la opción
"summary(D)" me aparece la siguiente información
Length Class Mode
U1  1      ur.df S4
U2  1      ur.df S4
U3  1      ur.df S4
U4 1      ur.df S4
E5 1      ur.df S4
E6      ur.df S4


Para cada variable, mientras que cuando se la pongo a una serie individual
si que me aparece toda la información anterior.

Gracias

Saludos

El 18 de diciembre de 2010 09:30, <mliugonzal@yahoo.es> escribió:

> Hola a todos,
>
> SI alguno conoceís el paquete "urca" concretamente las funciones "ur.df" y
> "ur.pp" me podrías ayudar a entender porque cuando la aplico a multiple
> series (tengo series de desempleo para 80 países):
>
> D <- apply(UNEM,2,ur.df, lags=3, type='trend')
>
> el resultado que me muestra es unicamente:
> ###############################################################
> # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
> ###############################################################
>
> The value of the test statistic is: -2.5363 5.7883 4.5801
>
> *Mientras que cuando especifico que me lo haga sólo para una serie la
> información proporcionada por el procedimiento es mucho más rica:
> *
>
> ###############################################
> # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
> ###############################################
>
> Test regression trend
>
>
> Call:
> lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
>
> Residuals:
>       Min        1Q    Median        3Q       Max
> -0.042637 -0.012584  0.001217  0.013119  0.033242
>
> Coefficients:
>               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
> (Intercept)  0.7199324  0.3501169   2.056   0.0465 *
> z.lag.1     -0.1902718  0.0942240  -2.019   0.0504 .
> tt           0.0006564  0.0005014   1.309   0.1981
> z.diff.lag1  0.1450772  0.1522464   0.953   0.3465
> z.diff.lag2 -0.0971713  0.1471358  -0.660   0.5129
> z.diff.lag3 -0.0964248  0.1490626  -0.647   0.5215
> ---
> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
>
> Residual standard error: 0.01797 on 39 degrees of freedom
> Multiple R-squared: 0.1631,    Adjusted R-squared: 0.0558
> F-statistic:  1.52 on 5 and 39 DF,  p-value: 0.2060
>
>
> Value of test-statistic is: -2.0194 2.9869 2.7443
>
> Critical values for test statistics:
>       1pct  5pct 10pct
> tau3 -4.15 -3.50 -3.18
> phi2  7.02  5.13  4.31
> phi3  9.31  6.73  5.61
>
>
> Lo mismo me ocurre para el resto de funciones especificadas en el paquete
> urca.
>
> Muchas gracias
>

	[[alternative HTML version deleted]]

