Hola,

No uso esta librería, pero puedes hacer esto (he utilizado los datos de
Raotbl3 de la propia librería)

> dat.ini<-Raotbl3[,1:3]
> dat.df<-sapply(dat.ini, ur.df, lags=3, type='trend')
> summary(dat.df)
   Length Class Mode
lc 1      ur.df S4
li 1      ur.df S4
lw 1      ur.df S4

Y en dat.df tienes todos los datos individualizados.
Seguramente en tu ejemplo "D" también incluya los datos de las 80 series que
comentas.
Simplemente tienes que acceder a cada uno de ellos de forma individual.


*> summary(dat.df$lc)*

###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.044714 -0.006525  0.000129  0.006225  0.045353

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.7976591  0.3547775   2.248   0.0270 *
z.lag.1     -0.0758706  0.0338880  -2.239   0.0277 *
tt           0.0004915  0.0002159   2.277   0.0252 *
z.diff.lag1 -0.1063957  0.1006744  -1.057   0.2934
z.diff.lag2  0.2011373  0.1012373   1.987   0.0500 .
z.diff.lag3  0.2998586  0.1020548   2.938   0.0042 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.01307 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1472,     Adjusted R-squared: 0.09924
F-statistic: 3.071 on 5 and 89 DF,  p-value: 0.01325


Value of test-statistic is: -2.2389 3.7382 2.5972

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2  6.50  4.88  4.16
phi3  8.73  6.49  5.47

>* summary(dat.df$li)*

###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.044111 -0.010578  0.000137  0.009169  0.056450

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.1157144  0.5858229   1.905   0.0601 .
z.lag.1     -0.1049535  0.0554035  -1.894   0.0614 .
tt           0.0006854  0.0003458   1.982   0.0506 .
z.diff.lag1 -0.1215088  0.1070525  -1.135   0.2594
z.diff.lag2  0.0890314  0.1090094   0.817   0.4163
z.diff.lag3 -0.0705492  0.1064929  -0.662   0.5094
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.01777 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.09647,    Adjusted R-squared: 0.04571
F-statistic: 1.901 on 5 and 89 DF,  p-value: 0.1021


Value of test-statistic is: -1.8943 5.6312 1.9979

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2  6.50  4.88  4.16
phi3  8.73  6.49  5.47

*> summary(dat.df$lw)*

###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.166827 -0.021565  0.007698  0.027117  0.078108

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.2878077  0.2512347   1.146   0.2550
z.lag.1     -0.0231893  0.0196669  -1.179   0.2415
tt           0.0004415  0.0002145   2.058   0.0425 *
z.diff.lag1  0.1592894  0.1064650   1.496   0.1381
z.diff.lag2 -0.0007941  0.1086003  -0.007   0.9942
z.diff.lag3  0.0558477  0.1075377   0.519   0.6048
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.04208 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.08329,    Adjusted R-squared: 0.03179
F-statistic: 1.617 on 5 and 89 DF,  p-value: 0.1636


Value of test-statistic is: -1.1791 1.9115 2.1351

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2  6.50  4.88  4.16
phi3  8.73  6.49  5.47


Saludos,
Carlos Ortega.
www.qualityexcellence.es
http://www.datanalytics.com/blog/



2010/12/18 <mliugonzal@yahoo.es>

> Se me olvidó añadir en el mensaje anterior que cuando intento la opción
> "summary(D)" me aparece la siguiente información
> Length Class Mode
> U1  1      ur.df S4
> U2  1      ur.df S4
> U3  1      ur.df S4
> U4 1      ur.df S4
> E5 1      ur.df S4
> E6      ur.df S4
>
>
> Para cada variable, mientras que cuando se la pongo a una serie individual
> si que me aparece toda la información anterior.
>
> Gracias
>
> Saludos
>
> El 18 de diciembre de 2010 09:30, <mliugonzal@yahoo.es> escribió:
>
> > Hola a todos,
> >
> > SI alguno conoceís el paquete "urca" concretamente las funciones "ur.df"
> y
> > "ur.pp" me podrías ayudar a entender porque cuando la aplico a multiple
> > series (tengo series de desempleo para 80 países):
> >
> > D <- apply(UNEM,2,ur.df, lags=3, type='trend')
> >
> > el resultado que me muestra es unicamente:
> > ###############################################################
> > # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
> > ###############################################################
> >
> > The value of the test statistic is: -2.5363 5.7883 4.5801
> >
> > *Mientras que cuando especifico que me lo haga sólo para una serie la
> > información proporcionada por el procedimiento es mucho más rica:
> > *
> >
> > ###############################################
> > # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
> > ###############################################
> >
> > Test regression trend
> >
> >
> > Call:
> > lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
> >
> > Residuals:
> >       Min        1Q    Median        3Q       Max
> > -0.042637 -0.012584  0.001217  0.013119  0.033242
> >
> > Coefficients:
> >               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
> > (Intercept)  0.7199324  0.3501169   2.056   0.0465 *
> > z.lag.1     -0.1902718  0.0942240  -2.019   0.0504 .
> > tt           0.0006564  0.0005014   1.309   0.1981
> > z.diff.lag1  0.1450772  0.1522464   0.953   0.3465
> > z.diff.lag2 -0.0971713  0.1471358  -0.660   0.5129
> > z.diff.lag3 -0.0964248  0.1490626  -0.647   0.5215
> > ---
> > Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> >
> > Residual standard error: 0.01797 on 39 degrees of freedom
> > Multiple R-squared: 0.1631,    Adjusted R-squared: 0.0558
> > F-statistic:  1.52 on 5 and 39 DF,  p-value: 0.2060
> >
> >
> > Value of test-statistic is: -2.0194 2.9869 2.7443
> >
> > Critical values for test statistics:
> >       1pct  5pct 10pct
> > tau3 -4.15 -3.50 -3.18
> > phi2  7.02  5.13  4.31
> > phi3  9.31  6.73  5.61
> >
> >
> > Lo mismo me ocurre para el resto de funciones especificadas en el paquete
> > urca.
> >
> > Muchas gracias
> >
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es@r-project.org
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
>

	[[alternative HTML version deleted]]

