
Hola con todos...
Estoy realizando un seguimiento a clientes en negociaciones forex. La idea es poder analizar el comportamiento entre cotizaciones de compra y de venta.
Tengo las bases de todas las negociaciones realizadas. Mi margen de utilidad en cotización es la diferencia entre la venta y la compra.
Si las negociaciones se realizan el mismo dia, no tengo problema, ya que mis registros estan por fecha y tan solo realizo la resta entre el campo de ventas y de compras.
El problema es cuando las negociaciones no se realizan el mismo dia. Voy a tener un registro de la compra y otro registro de la venta y no puedo realizar la resta directa.
Lo que tengo que hacer es una manipulación de los datos de tal forma que pueda hacer esta resta.
Un ejemplo de los datos es el siguiente:
fecha  venta   compra
dia1    1.34    NULL
dia2    NULL   1.32
dia3    1.35    NULL
dia4    NULL   1.31
 
La idea es que pueda llegar a tener esto:
fecha  venta   compra
dia1   1.34     NULL
dia2   1.34     1.32      (arrastra la venta anterior)
dia3   1.35     NULL
dia4   1.35     1.31     (arrastra la venta anterior)
 
con esto eliminaria las compras que tengan NULL y realizaria la resta.
La solución debe ser genérica, ya que las negociaciones no son necesariamente en dias consecutivos, de tal forma que no toma la información del día anterior, sino mas bien de la última negociación.
Esto se complica un poco mas, si se tiene una negociación del mismo tipo, es decir dos o mas ventas (o compras) consecutivas, ya que en ese caso se debe tener un promedio de cotizaciones.
Agradezco sus sugerencias.
 
 
Attt.
Patricio Fuenmayor V. 		 	   		  
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