Hola,

La ayuda que te puedo ofrecer es de mirar la función e interpretar los
resultados mínimamente.

En el pdf de referencia de esta librería:
http://cran.at.r-project.org/web/packages/urca/urca.pdf

Aparece lo siguiente (bajo ca.jo-class):

V: Object of class "matrix": The matrix of eigenvectors, normalised with
respect to the ﬁrst
variable.

Y ejecutando el primer ejemplo que aparece en ca.jo()

> data(denmark)
> sjd <- denmark[, c("LRM", "LRY", "IBO", "IDE")]
> sjd.vecm <- ca.jo(sjd, ecdet = "const", type="eigen", K=2, spec="longrun",
+ season=4)
> summary(sjd.vecm)

######################
# Johansen-Procedure #
######################

Test type: maximal eigenvalue statistic (lambda max) , without linear trend
and constant in cointegration

Eigenvalues (lambda):
[1]  4.331654e-01  1.775836e-01  1.127905e-01  4.341130e-02 -4.315842e-17

Values of teststatistic and critical values of test:

          test 10pct  5pct  1pct
r <= 3 |  2.35  7.52  9.24 12.97
r <= 2 |  6.34 13.75 15.67 20.20
r <= 1 | 10.36 19.77 22.00 26.81
r = 0  | 30.09 25.56 28.14 33.24

Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)

            LRM.l2     LRY.l2     IBO.l2     IDE.l2   constant
LRM.l2    1.000000  1.0000000  1.0000000   1.000000  1.0000000
LRY.l2   -1.032949 -1.3681031 -3.2266580  -1.883625 -0.6336946
IBO.l2    5.206919  0.2429825  0.5382847  24.399487  1.6965828
IDE.l2   -4.215879  6.8411103 -5.6473903 -14.298037 -1.8951589
constant -6.059932 -4.2708474  7.8963696  -2.263224 -8.0330127

Weights W:
(This is the loading matrix)

           LRM.l2      LRY.l2       IBO.l2        IDE.l2      constant
LRM.d -0.21295494 -0.00481498  0.035011128  2.028908e-03 -2.142051e-13
LRY.d  0.11502204  0.01975028  0.049938460  1.108654e-03  2.539637e-13
IBO.d  0.02317724 -0.01059605  0.003480357 -1.573742e-03  2.430254e-14
IDE.d  0.02941109 -0.03022917 -0.002811506 -4.767627e-05  5.246440e-15

####################################

Los valores de "V" que buscas, los devuelve la función summary()
Del ejemplo anterior:

Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)

            LRM.l2     LRY.l2     IBO.l2     IDE.l2   constant
LRM.l2    1.000000  1.0000000  1.0000000   1.000000  1.0000000
LRY.l2   -1.032949 -1.3681031 -3.2266580  -1.883625 -0.6336946
IBO.l2    5.206919  0.2429825  0.5382847  24.399487  1.6965828
IDE.l2   -4.215879  6.8411103 -5.6473903 -14.298037 -1.8951589
constant -6.059932 -4.2708474  7.8963696  -2.263224 -8.0330127


Saludos,
Carlos Ortega
www.qualityexcellence.es

2010/12/1 <mliugonzal@yahoo.es>

> Hola a todos:
>
> Alguien alguna vez a usado el procedimiento ca.jo. ¿Sabe alguien como
> puedo
> estimar los valores Betas de la relación de cointegración?
>
> Estoy utilizando el procedimiento ca.jo
>
> summary(ca.jo(dato1, type = "trace", ecdet = "trend", K = 2, spec =
> "longrun"))
>
>
> donde dato1 son las dos series que analizo para ver si cointegran.
>
>
> Existe según especifica el paquete "urca" un objeto "V" para saber el valor
> de los Betas pero no soy capaz de aplicarlo.
>
>
>
> ¿Alguien me podría ayudar?
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es@r-project.org
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
>

	[[alternative HTML version deleted]]

