Que tal,
   Te aconsejo que descargues Rcmdr, este es un paquete que puedes manejar
por medio de menú, sin necesidad de escribir comandos. Tiene una opción en
el menú que es para importar datos, desde ahí seleccionas importar datos
desde excel, y luego conviertes a esta en series de tiempo.

Ejemplo:
 Importas una base llamada datos desde Rcmdr, luego
    attach(Datos)
 y realizas lo siguiente para cada variable:
    var1<-ts(var1, start=1990, frequency=12) # en el caso de ser series
anuales.



El 29 de noviembre de 2010 04:55, <r-help-es-request@r-project.org>escribió:

> Envíe los mensajes para la lista R-help-es a
>        r-help-es@r-project.org
>
> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>        https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>        r-help-es-request@r-project.org
>
> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>        r-help-es-owner@r-project.org
>
> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
> "Re: Contents of R-help-es digest...". Además, por favor, incluya en
> la respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
> respondiendo.
>
>
> Asuntos del día:
>
>   1. Re: Importar desde excel Series temporales (mliugonzal@yahoo.es)
>   2. Re: Importar desde excel Series temporales (Gregorio R. Serrano)
>   3. Re: Importar desde excel Series temporales (Gregorio R. Serrano)
>   4. Re: Importar desde excel Series temporales
>      (Carlos J. Gil Bellosta )
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Sun, 28 Nov 2010 14:16:10 +0100
> From: mliugonzal@yahoo.es
> To: r-help-es@r-project.org
> Subject: Re: [R-es] Importar desde excel Series temporales
> Message-ID:
>        <AANLkTikNRagenzGpkOOWgWZdOGH+HZBC8d2TDH8AVR5u@mail.gmail.com<AANLkTikNRagenzGpkOOWgWZdOGH%2BHZBC8d2TDH8AVR5u@mail.gmail.com>
> >
> Content-Type: text/plain
>
> > Hola a tod@as a ver si me podéis ayudar:
> >
> > tengo una base de datos en excel con 120 variables y 58 observaciones
> para
> > cada una de ellas y no encuentro la manera de que reconozca la base de
> > manera correcta, es decir que reconozca que son 120 variables y que se
> trata
> > de series temporales. He usado el paquete ts, zoo pero tampoco así
> consigo
> > indexarlas de manera correcta.
> > ¿Me podéis aconsejar como proseguir?
> >
> > Gracias de antemano
> >
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Sun, 28 Nov 2010 20:37:56 +0100
> From: "Gregorio R. Serrano" <grserrano@ccee.ucm.es>
> To: Yurena Mendoza Lemes <yurena.me.le@gmail.com>,
>        R-help-es@r-project.org
> Subject: Re: [R-es] Importar desde excel Series temporales
> Message-ID:
>        <AANLkTikDYAN9LdYemogthmmJZ0BJZ4BBiGRvoweTa92y@mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain
>
> Debes familiarizarte con la forma de trabajar en R, que en algunos casos es
> bastante distinta de los programas de econometría clásicos, en particular
> con las listas y las funciones para manipularlas ?lapply y otros te serán
> de
> ayuda.
>
> Sobre lo que preguntas, un ejemplo para hacerlo sin necesidad de bucle es:
>
> datz <- zooreg(data.frame(x=rnorm(20), y=runif(20)))
> (lista.ar <- lapply(datz, arima, order=c(1,0,0)))
>
> Un saludo
> Gregorio R. Serrano
>
>
> El 28 de noviembre de 2010 20:14, Yurena Mendoza Lemes <
> yurena.me.le@gmail.com> escribió:
>
> > Muchas Gracias por tu ayuda, sobre todo el ejemplo como se parece
> bastante
> > a lo que yo pretendo a hace me ha ayudado bastante.
> >
> > A raíz de esto me surge una nueva duda. El nuevo objetvo de series
> > temporales creados tiene una variable indice, ¿me puede servir ésta para
> > realizar estimaciones de las 120 series y que me la guarde en un mismo
> > "lugar" en un mismo objeto? Es decir, por ejemplo quiero estimar los
> modelos
> > autoregresivos de mis 120 series cargadas, la "x" quiero que varie para
> > abarcar las 120 series y que ese resultado sea guardado, es decir lo
> mismo
> > que se hace con RATS o con otros programas de programacion con los Loops
> o
> > los bucles.
> > mod.ar <- linear(*x*, m = 2)
> > mod.ar
> >
> >
> > Muchas Gracias
> > El 28 de noviembre de 2010 19:33, Gregorio R. Serrano <
> > grserrano@ccee.ucm.es> escribió:
> >
> > Hola.
> >>
> >> Pasos a dar 1) exporta el fichero en formato .csv (aunque se pueden
> cargar
> >> en R directamente desde Excel), 2) después cargas los datos en R con
> >> read.csv (tendrás que ajustar opciones de separador y decimales) y 3) el
> >> data.frame que has creado al cargar los datos lo conviertes a serie
> temporal
> >> con ts o zoo. Puedes ver un ejemplo de los pasos 2 y 3 en:
> >> http://www.grserrano.es/wp/2010/10/ejemplo-r-enlace-de-indices/
> >>
> >> Un saludo
> >> Gregorio R. Serrano
> >>
> >> El 28 de noviembre de 2010 14:16, <mliugonzal@yahoo.es> escribió:
> >>
> >>> > Hola a tod@as a ver si me podéis ayudar:
> >>> >
> >>> > tengo una base de datos en excel con 120 variables y 58 observaciones
> >>> para
> >>> > cada una de ellas y no encuentro la manera de que reconozca la base
> de
> >>> > manera correcta, es decir que reconozca que son 120 variables y que
> se
> >>> trata
> >>> > de series temporales. He usado el paquete ts, zoo pero tampoco así
> >>> consigo
> >>> > indexarlas de manera correcta.
> >>> > ¿Me podéis aconsejar como proseguir?
> >>> >
> >>> > Gracias de antemano
> >>> >
> >>>
> >>>        [[alternative HTML version deleted]]
> >>>
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> R-help-es mailing list
> >>> R-help-es@r-project.org
> >>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
> >>>
> >>>
> >>
> >>
> >> --
> >> Dr. Gregorio R. Serrano
> >> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> >> Voz:+34 91394 2361
> >> Fax:+34 91394 2591
> >> http://www.grserrano.es
> >>
> >
> >
>
>
> --
> Dr. Gregorio R. Serrano
> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> Voz:+34 91394 2361
> Fax:+34 91394 2591
> http://www.grserrano.es
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Mon, 29 Nov 2010 10:06:33 +0100
> From: "Gregorio R. Serrano" <grserrano@ccee.ucm.es>
> To: Yurena Mendoza Lemes <yurena.me.le@gmail.com>,
>        R-help-es@r-project.org
> Subject: Re: [R-es] Importar desde excel Series temporales
> Message-ID:
>        <AANLkTikPv+h_odribsutywLE6XcCupXSRa1XAKycWzuE@mail.gmail.com<AANLkTikPv%2Bh_odribsutywLE6XcCupXSRa1XAKycWzuE@mail.gmail.com>
> >
> Content-Type: text/plain
>
> Buenos días.
>
> Me temo que tendrás que seguir leyendo. Un data.frame ya es una lista, así
> que
>
> lapply(pib[,2:59], arima, order=c(1,0,0))
>
> debería devolverte una lista de 58 modelos AR(1), aunque supongo que
> querrás
> tomar logaritmos y diferenciar primero.
>
> En tu código no entiendo los paréntesis alrededor de pib en (pib)[,-1] y no
> sé qué efecto tendrán. Además, R distingue entre mayúsculas y minúsculas,
> así que PIB y pib son distintos. En
> http://cran.r-project.org/other-docs.html hay mucha documentación. Entre
> los
> documentos disponibles en internet para principiantes y en español (muy
> pocos), merece la pena empezar por R para
> principiantes<http://cran.r-project.org/doc/contrib/rdebuts_es.pdf>.
>
>
> En inglés, en la dirección anterior, son recomendables:
>
>   - *Using R for Data Analysis and Graphics – Introduction, Examples and
>   Commentary* <http://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf>, se
> pueden
>   encontrar ejemplos y datos en la página del
> autor<http://wwwmaths.anu.edu.au/%7Ejohnm/>
>   .
>   - *IcebreakeR*<
> http://cran.r-project.org/doc/contrib/Robinson-icebreaker.pdf>
>   .
>   - *The R Guide*<http://cran.r-project.org/doc/contrib/Owen-TheRGuide.pdf
> >
>   .
>
> Un saludo
> Gregorio R. Serrano
>
> El 28 de noviembre de 2010 23:28, Yurena Mendoza Lemes <
> yurena.me.le@gmail.com> escribió:
>
> > He estado leyendo sobre las listas, y cierto que hay que me tengo que
> > familiriarizar con ellas porque por ejemplo ahora he hecho lo siguiente:
> > Primero indico que los datos que tengo cargados como "pib" quiero
> poderlos
> > tratar como series temporales:
> >
> > PIB <- zooreg((pib)[,-1], start=c(1950,1), frequency=1)
> >
> > a continuación creo una sublista porque de las 119 series que tengo en
> > "pib" de la 2 a la 59 los datos son variables sobre PIB y de la 60 a la
> 119
> > son tasas de desempleo "ur" por ello creo las dos siguientes sublistas de
> > "pib"
> >
> > Lstpib <- list(pib[,2:59])
> >
> > Lstur <- list(pib[,60:119])
> >
> > Y ahora llega el fallo, cuando le doy la orden para que me los calcules
> de
> > manera separada los datos de PIB y de tasas de desempleo cuando
> introduzco
> >
> > (lista.ar <- lapply(Lstur, arima, order=c(1,0,0)))
> >
> > obtengo el siguiente error:
> >
> > ERROR:  only implemented for univariate time series
> >
> > ¿Sabeís que estoy haciendo mal? lo intentado como me dice el manual que
> > debo poner subindices pero debe ser que no lo estoy haciendo bien
> > "Lstur[1:58]"
> >
> > Por otro lado me surge la duda de como haría si auna determinada función
> > que tiene por objeto analizar dos series y yo quiero que me analice el
> país
> > uno de PIB y ese mismo país las tasas de desempleo es decir la serie uno
> de
> > la tasa de desempleo, como debería de proceder, ¿nombrando ambas listas?
> > ¿que subíndice debo poner?
> >
> > Muchas Gracias,
> >
> > Saludos
> >
> > El 28 de noviembre de 2010 20:37, Gregorio R. Serrano <
> > grserrano@ccee.ucm.es> escribió:
> >
> > Debes familiarizarte con la forma de trabajar en R, que en algunos casos
> es
> >> bastante distinta de los programas de econometría clásicos, en
> particular
> >> con las listas y las funciones para manipularlas ?lapply y otros te
> serán de
> >> ayuda.
> >>
> >> Sobre lo que preguntas, un ejemplo para hacerlo sin necesidad de bucle
> es:
> >>
> >> datz <- zooreg(data.frame(x=rnorm(20), y=runif(20)))
> >> (lista.ar <- lapply(datz, arima, order=c(1,0,0)))
> >>
> >>
> >> Un saludo
> >> Gregorio R. Serrano
> >>
> >>
> >> El 28 de noviembre de 2010 20:14, Yurena Mendoza Lemes <
> >> yurena.me.le@gmail.com> escribió:
> >>
> >> Muchas Gracias por tu ayuda, sobre todo el ejemplo como se parece
> bastante
> >>> a lo que yo pretendo a hace me ha ayudado bastante.
> >>>
> >>> A raíz de esto me surge una nueva duda. El nuevo objetvo de series
> >>> temporales creados tiene una variable indice, ¿me puede servir ésta
> para
> >>> realizar estimaciones de las 120 series y que me la guarde en un mismo
> >>> "lugar" en un mismo objeto? Es decir, por ejemplo quiero estimar los
> modelos
> >>> autoregresivos de mis 120 series cargadas, la "x" quiero que varie para
> >>> abarcar las 120 series y que ese resultado sea guardado, es decir lo
> mismo
> >>> que se hace con RATS o con otros programas de programacion con los
> Loops o
> >>> los bucles.
> >>> mod.ar <- linear(*x*, m = 2)
> >>> mod.ar
> >>>
> >>>
> >>> Muchas Gracias
> >>> El 28 de noviembre de 2010 19:33, Gregorio R. Serrano <
> >>> grserrano@ccee.ucm.es> escribió:
> >>>
> >>> Hola.
> >>>>
> >>>> Pasos a dar 1) exporta el fichero en formato .csv (aunque se pueden
> >>>> cargar en R directamente desde Excel), 2) después cargas los datos en
> R con
> >>>> read.csv (tendrás que ajustar opciones de separador y decimales) y 3)
> el
> >>>> data.frame que has creado al cargar los datos lo conviertes a serie
> temporal
> >>>> con ts o zoo. Puedes ver un ejemplo de los pasos 2 y 3 en:
> >>>> http://www.grserrano.es/wp/2010/10/ejemplo-r-enlace-de-indices/
> >>>>
> >>>> Un saludo
> >>>> Gregorio R. Serrano
> >>>>
> >>>> El 28 de noviembre de 2010 14:16, <mliugonzal@yahoo.es> escribió:
> >>>>
> >>>>> > Hola a tod@as a ver si me podéis ayudar:
> >>>>> >
> >>>>> > tengo una base de datos en excel con 120 variables y 58
> observaciones
> >>>>> para
> >>>>> > cada una de ellas y no encuentro la manera de que reconozca la base
> >>>>> de
> >>>>> > manera correcta, es decir que reconozca que son 120 variables y que
> >>>>> se trata
> >>>>> > de series temporales. He usado el paquete ts, zoo pero tampoco así
> >>>>> consigo
> >>>>> > indexarlas de manera correcta.
> >>>>> > ¿Me podéis aconsejar como proseguir?
> >>>>> >
> >>>>> > Gracias de antemano
> >>>>> >
> >>>>>
> >>>>>        [[alternative HTML version deleted]]
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> _______________________________________________
> >>>>> R-help-es mailing list
> >>>>> R-help-es@r-project.org
> >>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>> --
> >>>> Dr. Gregorio R. Serrano
> >>>> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> >>>> Voz:+34 91394 2361
> >>>> Fax:+34 91394 2591
> >>>> http://www.grserrano.es
> >>>>
> >>>
> >>>
> >>
> >>
> >> --
> >> Dr. Gregorio R. Serrano
> >> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> >> Voz:+34 91394 2361
> >> Fax:+34 91394 2591
> >> http://www.grserrano.es
> >>
> >
> >
>
>
> --
> Dr. Gregorio R. Serrano
> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> Voz:+34 91394 2361
> Fax:+34 91394 2591
> http://www.grserrano.es
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Mon, 29 Nov 2010 10:25:03 +0100
> From: "Carlos J. Gil Bellosta " <cgb@datanalytics.com>
> To: "Gregorio R. Serrano" <grserrano@ccee.ucm.es>
> Cc: R-help-es@r-project.org, Yurena Mendoza Lemes
>        <yurena.me.le@gmail.com>
> Subject: Re: [R-es] Importar desde excel Series temporales
> Message-ID:
>        <AANLkTikrNDeoa_mhBPgRRawWcuz3s+E6sqTDBV=AKpXG@mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=windows-1252
>
> Sí, ha funcionado:
>
> http://datanalytics.com/r_blogs_mashup.html
>
> Ahí están tus entradas. He visto que hay como 30 personas que se
> descargan los RSS's con aplicaciones como las de Google (que dejan un
> rastro de accesos). No son muchas pero espero que contribuya a
> divulgar los contenidos y generar tráfico.
>
> Un saludo,
>
> Carlos J. Gil Bellosta
> http://www.datanalytics.com
>
>
> El día 29 de noviembre de 2010 10:06, Gregorio R. Serrano
> <grserrano@ccee.ucm.es> escribió:
> > Buenos días.
> >
> > Me temo que tendrás que seguir leyendo. Un data.frame ya es una lista,
> así
> > que
> >
> > lapply(pib[,2:59], arima, order=c(1,0,0))
> >
> > debería devolverte una lista de 58 modelos AR(1), aunque supongo que
> querrás
> > tomar logaritmos y diferenciar primero.
> >
> > En tu código no entiendo los paréntesis alrededor de pib en (pib)[,-1] y
> no
> > sé qué efecto tendrán. Además, R distingue entre mayúsculas y minúsculas,
> > así que PIB y pib son distintos. En
> > http://cran.r-project.org/other-docs.html hay mucha documentación. Entre
> los
> > documentos disponibles en internet para principiantes y en español (muy
> > pocos), merece la pena empezar por R para
> > principiantes<http://cran.r-project.org/doc/contrib/rdebuts_es.pdf>.
> >
> >
> > En inglés, en la dirección anterior, son recomendables:
> >
> >   - *Using R for Data Analysis and Graphics ? Introduction, Examples and
> >   Commentary* <http://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf>, se
> pueden
> >   encontrar ejemplos y datos en la página del
> > autor<http://wwwmaths.anu.edu.au/%7Ejohnm/>
> >   .
> >   - *IcebreakeR*<
> http://cran.r-project.org/doc/contrib/Robinson-icebreaker.pdf>
> >   .
> >   - *The R Guide*<
> http://cran.r-project.org/doc/contrib/Owen-TheRGuide.pdf>
> >   .
> >
> > Un saludo
> > Gregorio R. Serrano
> >
> > El 28 de noviembre de 2010 23:28, Yurena Mendoza Lemes <
> > yurena.me.le@gmail.com> escribió:
> >
> >> He estado leyendo sobre las listas, y cierto que hay que me tengo que
> >> familiriarizar con ellas porque por ejemplo ahora he hecho lo siguiente:
> >> Primero indico que los datos que tengo cargados como "pib" quiero
> poderlos
> >> tratar como series temporales:
> >>
> >> PIB <- zooreg((pib)[,-1], start=c(1950,1), frequency=1)
> >>
> >> a continuación creo una sublista porque de las 119 series que tengo en
> >> "pib" de la 2 a la 59 los datos son variables sobre PIB y de la 60 a la
> 119
> >> son tasas de desempleo "ur" por ello creo las dos siguientes sublistas
> de
> >> "pib"
> >>
> >> Lstpib <- list(pib[,2:59])
> >>
> >> Lstur <- list(pib[,60:119])
> >>
> >> Y ahora llega el fallo, cuando le doy la orden para que me los calcules
> de
> >> manera separada los datos de PIB y de tasas de desempleo cuando
> introduzco
> >>
> >> (lista.ar <- lapply(Lstur, arima, order=c(1,0,0)))
> >>
> >> obtengo el siguiente error:
> >>
> >> ERROR:  only implemented for univariate time series
> >>
> >> ¿Sabeís que estoy haciendo mal? lo intentado como me dice el manual que
> >> debo poner subindices pero debe ser que no lo estoy haciendo bien
> >> "Lstur[1:58]"
> >>
> >> Por otro lado me surge la duda de como haría si auna determinada función
> >> que tiene por objeto analizar dos series y yo quiero que me analice el
> país
> >> uno de PIB y ese mismo país las tasas de desempleo es decir la serie uno
> de
> >> la tasa de desempleo, como debería de proceder, ¿nombrando ambas listas?
> >> ¿que subíndice debo poner?
> >>
> >> Muchas Gracias,
> >>
> >> Saludos
> >>
> >> El 28 de noviembre de 2010 20:37, Gregorio R. Serrano <
> >> grserrano@ccee.ucm.es> escribió:
> >>
> >> Debes familiarizarte con la forma de trabajar en R, que en algunos casos
> es
> >>> bastante distinta de los programas de econometría clásicos, en
> particular
> >>> con las listas y las funciones para manipularlas ?lapply y otros te
> serán de
> >>> ayuda.
> >>>
> >>> Sobre lo que preguntas, un ejemplo para hacerlo sin necesidad de bucle
> es:
> >>>
> >>> datz <- zooreg(data.frame(x=rnorm(20), y=runif(20)))
> >>> (lista.ar <- lapply(datz, arima, order=c(1,0,0)))
> >>>
> >>>
> >>> Un saludo
> >>> Gregorio R. Serrano
> >>>
> >>>
> >>> El 28 de noviembre de 2010 20:14, Yurena Mendoza Lemes <
> >>> yurena.me.le@gmail.com> escribió:
> >>>
> >>> Muchas Gracias por tu ayuda, sobre todo el ejemplo como se parece
> bastante
> >>>> a lo que yo pretendo a hace me ha ayudado bastante.
> >>>>
> >>>> A raíz de esto me surge una nueva duda. El nuevo objetvo de series
> >>>> temporales creados tiene una variable indice, ¿me puede servir ésta
> para
> >>>> realizar estimaciones de las 120 series y que me la guarde en un mismo
> >>>> "lugar" en un mismo objeto? Es decir, por ejemplo quiero estimar los
> modelos
> >>>> autoregresivos de mis 120 series cargadas, la "x" quiero que varie
> para
> >>>> abarcar las 120 series y que ese resultado sea guardado, es decir lo
> mismo
> >>>> que se hace con RATS o con otros programas de programacion con los
> Loops o
> >>>> los bucles.
> >>>> mod.ar <- linear(*x*, m = 2)
> >>>> mod.ar
> >>>>
> >>>>
> >>>> Muchas Gracias
> >>>> El 28 de noviembre de 2010 19:33, Gregorio R. Serrano <
> >>>> grserrano@ccee.ucm.es> escribió:
> >>>>
> >>>> Hola.
> >>>>>
> >>>>> Pasos a dar 1) exporta el fichero en formato .csv (aunque se pueden
> >>>>> cargar en R directamente desde Excel), 2) después cargas los datos en
> R con
> >>>>> read.csv (tendrás que ajustar opciones de separador y decimales) y 3)
> el
> >>>>> data.frame que has creado al cargar los datos lo conviertes a serie
> temporal
> >>>>> con ts o zoo. Puedes ver un ejemplo de los pasos 2 y 3 en:
> >>>>> http://www.grserrano.es/wp/2010/10/ejemplo-r-enlace-de-indices/
> >>>>>
> >>>>> Un saludo
> >>>>> Gregorio R. Serrano
> >>>>>
> >>>>> El 28 de noviembre de 2010 14:16, <mliugonzal@yahoo.es> escribió:
> >>>>>
> >>>>>> > Hola a tod@as a ver si me podéis ayudar:
> >>>>>> >
> >>>>>> > tengo una base de datos en excel con 120 variables y 58
> observaciones
> >>>>>> para
> >>>>>> > cada una de ellas y no encuentro la manera de que reconozca la
> base
> >>>>>> de
> >>>>>> > manera correcta, es decir que reconozca que son 120 variables y
> que
> >>>>>> se trata
> >>>>>> > de series temporales. He usado el paquete ts, zoo pero tampoco así
> >>>>>> consigo
> >>>>>> > indexarlas de manera correcta.
> >>>>>> > ¿Me podéis aconsejar como proseguir?
> >>>>>> >
> >>>>>> > Gracias de antemano
> >>>>>> >
> >>>>>>
> >>>>>>        [[alternative HTML version deleted]]
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> _______________________________________________
> >>>>>> R-help-es mailing list
> >>>>>> R-help-es@r-project.org
> >>>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> --
> >>>>> Dr. Gregorio R. Serrano
> >>>>> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> >>>>> Voz:+34 91394 2361
> >>>>> Fax:+34 91394 2591
> >>>>> http://www.grserrano.es
> >>>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> Dr. Gregorio R. Serrano
> >>> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> >>> Voz:+34 91394 2361
> >>> Fax:+34 91394 2591
> >>> http://www.grserrano.es
> >>>
> >>
> >>
> >
> >
> > --
> > Dr. Gregorio R. Serrano
> > Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> > Voz:+34 91394 2361
> > Fax:+34 91394 2591
> > http://www.grserrano.es
> >
> >        [[alternative HTML version deleted]]
> >
> >
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> Fin de Resumen de R-help-es, Vol 21, Envío 31
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Saludos,
Amilcar Blanco

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