Hola Genaro,

 

Los outliers no pueden ser tratados como variables missing, puesto que esto
sería un error de especificación en el modelo. En general un missing implica
cambiar la función de verosimilitud asociada al proceso estocástico.  Existe
una librería en R denominada TSA, la cual tiene comandos para detectar
variables otuliers, específicamente para outliers aditivos detetcAO e
innovativos detectIO.

 

Saludos,

 

Andrés

 

 

Andrés Ramírez Hassan

Docente e Investigador, Universidad EAFIT

Candidato Doctor Ciencias-Estadística

Teléfono: 054 2619549

 


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