Hola a todos, tengo algunas dudas sobre la utilización de técnicas de panel
(package plm). Creo que tiene algo que ver con mi desconocimiento
econométrico así que pido disculpas de antemano. Estoy trabajando con un
conjunto de empresas en 180 sectores de actividad 1997-2006 y lo que
pretendo es explicar la productividad y rentabilidad de las empresas en
función del sector al que pertenece, la localización y a sus propios
recursos (ella misma). Básicamente la idea sería estimar algo como:

Yit = a + dummy_sectorit+ dummy_provinciait +dummy_idit +uit



Después de leer Croissant y Millo (2008) disponible en
www.jstatsoft.org/ (journal
of statistical software) quizás podría utilizar efectos aleatorios (aunque
tengo que comprobar esto con el test heckman no obstante si rechaza esta
opción por efectos fijos…..) en particular haría:

R> BdD.tways <- plm(productividad - id_empresa+sector+provincia,
data=BdD_Industria,

+ effect =”twoways”, model=”random”, random.method = “ameniya”)



Afortunadamente es un panel completo, ya que  los autores mencionan que por
el momento solo puede estimarse con esta opción.

Mi primera duda suponiendo que pueda justificar la aplicación de este
modelo, es que según los resultados de Croissant y Millo (2008)  parece que
tendría la solución a lo que busco pero no entiendo la interpretación
siguiente:

Effects:

Idiosyncratic  2644.135                  51.42                     0.2359

Individual       8294.716                  91.07                     0.7400

Time                   270.529                   16.44
0.0241

Theta:     0.874(id)  0.296 (time)   0.295 (total)

La otra duda se refiere a si alguien conoce algun modelo para estimar panel
en semiparametrico en el supuesto de introducir variables continuas.

Muchas gracias de antemano

	[[alternative HTML version deleted]]

