[R-es] GARCH en medias

[Sergio Arboleda]

Hola Sebastian,

Te comento que sin lugar a dudas una de las mejores librerías que permiten
trabajar con series de tiempo con heterocedasticidad condicional
(volatilidad) es la "*rugarch*", a continuación te adjunto el link para que
leas un documento introductorio a las diferentes funcionalidades del mismo.
En la sección dos del documento puedes encontrar algo relacionado con GARCH
en media.

Documento: Introduction to the rugarch package. (Version 1.3-1)
Autor: Alexios Ghalanos
Año: 2017

https://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/vignettes/Introduction_to_the_rugarch_package.pdf


Saludos!





El 12 de noviembre de 2017, 07:33, Sebastian Kruk<residuo.solow en gmail.com>
escribió:

>
> Estimados,
>
> Muy buenos días.
>
> Estuve viendo las librerías de Arch/Garch pero no encontré como armar un
> Garch en medias.
>
> Saludos,
>
> Sebastián.
>
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
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-- 
Sergio Arboleda Saldarriaga.
Economista.
Universidad de Antioquia.
Estudiante Maestría en Estadística.
Universidad Nacional de Colombia.

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