[R-es] (sin asunto)

[Carlos J. Gil Bellosta]

Más o menos, así:

library( mvtnorm )

x <- y <- -20:20 / 10

z <- matrix( 0, length( x ), length( y ) )


m <- c(0,0)
sigma <- matrix( c(1, 0.5, 0.5, 1 ), 2 )

for( i in 1: length( x ) )
	for( j in 1:length( y ) )
		z[i,j] <- dmvnorm( c( x[i], y[j] ), c(0,0), sigma )

persp( x, y, z )

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 15 de febrero de 2012 12:37, Usuario R <r.user.spain en gmail.com> escribió:
> Hola a todos,
>
> Por favor, poned un asunto en el email relevante a la pregunta que queréis
> hacer.
> Y también, por favor, en la medida de lo posible poned c'odigo reproducible
> para que sea sencillo entender la situaci'on.
>
> Respecto a tu pregunta, Puedes generar unos datos que esten correlados de
> la forma que tu quieres y luego dibujarlos con persp. No entiendo donde
> esta la dificultad o qu'e es exactamente lo que no consigues.
>
> Un saludo
> Patricia
>
>
>
> El 15 de febrero de 2012 12:25, tono ferri vidal <
> tonoferri_vidal en hotmail.com> escribió:
>
>>
>> Hola
>>
>> Alguien me podría decir como hacer una grafica
>> del tipo persp()  de la densidad de una distribucion
>> normal bivariante estandarzada con correlacion 0.5??
>>
>> gracias
>>
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> Patricia García González
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