[R-es] Modelo de Nelson y Siegel

[Marcuzzi, Javier Rubén]

Estimado Minerva

No se si corresponde esa pregunta sin nada de R, sin embargo busque por 
curiosidad y en R está esta documentación:

http://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/YieldCurve.pdf

Por lo que dice, es mejor que yo no opine de economía, pero si que es 
interesante, por lo menos el rendimiento en curvas es algo que a mi me 
sirve.

Javier Marcuzzi

-----Mensaje original----- 
From: Minerva MD
Sent: Thursday, April 26, 2012 7:00 PM
To: r-help-es en r-project.org
Subject: [R-es] Modelo de Nelson y Siegel


Hola a todos: En la estimación de parametros de Nelson-Siegel vienen 
definidos 3 argumentos: rate, maturity y MidTau. Este último lo define como 
un vector el cual indica el término medio del vencimiento para maximizar el 
factor beta2.Si yo tengo un vector de maturity de 77 datos, la pregunta 
es:¿Qué tan importante es el argumento MidTau, y qué otra especificación 
tiene? no me queda muy claro cómo formaría este vector o más bien, ¿cuántos 
datos debo de tomar para el MidTau?

Saludos!
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